Сравнение COWZ с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
COWZ и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COWZ или VONG.
Доходность
Сравнение доходности COWZ и VONG
Доходность по периодам
С начала года, COWZ показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 30.48%.
COWZ
16.97%
3.83%
10.68%
22.98%
16.94%
N/A
VONG
30.48%
2.37%
15.08%
36.13%
19.50%
16.39%
Основные характеристики
| COWZ | VONG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.11 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 7.36 | 10.99 |
| Индекс Язвы | 3.20% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 13.55% | 16.70% |
| Макс. просадка | -38.63% | -32.72% |
| Текущая просадка | -0.50% | -1.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWZ и VONG
COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между COWZ и VONG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COWZ c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWZ и VONG
Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VONG в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.59% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок COWZ и VONG
Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COWZ и VONG
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.