PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с VONG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.57%/yr vs 15.38%/yr for VONG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.17%.

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

VONG

1 день
-1.32%
1 месяц
5.68%
С начала года
7.17%
6 месяцев
6.52%
1 год
25.74%
3 года*
24.92%
5 лет*
15.38%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.17%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between COWZ and VONG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.60

Over the past year, the correlation between COWZ and VONG has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов COWZ и VONG

Секторы
COWZ
VONG

Здравоохранение

21.8%
7.1%

Энергетика

16.9%
0.4%

Технологии

16.0%
51.4%

Потребительский циклический сектор

11.7%
13.2%

Потребительский защитный сектор

10.9%
2.7%

Коммуникационные услуги

10.4%
13.2%

Промышленность

8.4%
5.7%

Сырьевые материалы

3.7%
0.3%

Финансовые услуги

-

5.3%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
VONG
7.1%

Энергетика

COWZ
16.9%
VONG
0.4%

Технологии

COWZ
16.0%
VONG
51.4%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
VONG
13.2%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
VONG
2.7%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
VONG
13.2%

Промышленность

COWZ
8.4%
VONG
5.7%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
VONG
0.3%

Финансовые услуги

COWZ

-

VONG
5.3%

Недвижимость

COWZ

-

VONG
0.4%

Коммунальные услуги

COWZ

-

VONG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

COWZ vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.68

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.29

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

1.59

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

5.34

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.68

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.90

-0.25

Просадки

Сравнение просадок COWZ и VONG

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-32.72%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-16.23%

+11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-23.27%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-32.72%

+10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.66%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-4.88%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

4.83%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и VONG

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.60%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

11.61%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

15.37%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

21.33%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

20.87%

-0.94%

Сравнение комиссий COWZ и VONG

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и VONG

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and VONG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (3.60%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs VONG's -32.72%.

On 5-year performance, VONG leads with 15.38% vs 10.57% for COWZ. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VONG has performed better with a 15.38% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.43% for VONG.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.06% for VONG.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор