PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COWZ с PEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWZ с PEY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).

COWZ и PEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dividend Achiever 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COWZ или PEY.

Корреляция

Корреляция между COWZ и PEY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COWZ:

-0.23

PEY:

0.16

Коэф-т Сортино

COWZ:

-0.09

PEY:

0.47

Коэф-т Омега

COWZ:

0.99

PEY:

1.06

Коэф-т Кальмара

COWZ:

-0.14

PEY:

0.24

Коэф-т Мартина

COWZ:

-0.44

PEY:

0.76

Индекс Язвы

COWZ:

6.85%

PEY:

5.73%

Дневная вол-ть

COWZ:

18.95%

PEY:

17.40%

Макс. просадка

COWZ:

-38.63%

PEY:

-72.82%

Текущая просадка

COWZ:

-13.71%

PEY:

-11.23%

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью -4.00%.

COWZ

С начала года

-6.66%

1 месяц

7.16%

6 месяцев

-11.39%

1 год

-4.15%

5 лет

18.56%

10 лет

N/A

PEY

С начала года

-4.00%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

-6.71%

1 год

2.67%

5 лет

12.78%

10 лет

8.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COWZ и PEY

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PEY в 0.53%.

PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COWZ и PEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг риск-скорректированной доходности PEY, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COWZ c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа PEY равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и PEY

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности PEY в 4.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.63%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%3.24%

Просадки

Сравнение просадок COWZ и PEY

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и PEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и PEY

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...