PortfoliosLab logo
Сравнение COWZ с PEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COWZ и PEY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности COWZ и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
144.41%
66.85%
COWZ
PEY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COWZ:

-0.26

PEY:

0.25

Коэф-т Сортино

COWZ:

-0.24

PEY:

0.46

Коэф-т Омега

COWZ:

0.97

PEY:

1.06

Коэф-т Кальмара

COWZ:

-0.22

PEY:

0.24

Коэф-т Мартина

COWZ:

-0.80

PEY:

0.82

Индекс Язвы

COWZ:

6.16%

PEY:

5.17%

Дневная вол-ть

COWZ:

19.03%

PEY:

17.32%

Макс. просадка

COWZ:

-38.63%

PEY:

-72.82%

Текущая просадка

COWZ:

-15.03%

PEY:

-12.11%

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью -4.96%.


COWZ

С начала года

-8.08%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-5.26%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

PEY

С начала года

-4.96%

1 месяц

-6.11%

6 месяцев

-6.58%

1 год

3.11%

5 лет

12.75%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COWZ и PEY

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PEY в 0.53%.


График комиссии PEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEY: 0.53%
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COWZ и PEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

PEY
Ранг риск-скорректированной доходности PEY, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COWZ c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COWZ, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
COWZ: -0.26
PEY: 0.25
Коэффициент Сортино COWZ, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COWZ: -0.24
PEY: 0.46
Коэффициент Омега COWZ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
COWZ: 0.97
PEY: 1.06
Коэффициент Кальмара COWZ, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COWZ: -0.22
PEY: 0.24
Коэффициент Мартина COWZ, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
COWZ: -0.80
PEY: 0.82

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа PEY равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.25
COWZ
PEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и PEY

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности PEY в 4.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.96%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
4.67%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%3.24%

Просадки

Сравнение просадок COWZ и PEY

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и PEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.03%
-12.11%
COWZ
PEY

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и PEY

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
11.20%
COWZ
PEY