PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORN.L с SSLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORN.L с SSLN.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CORN.L (WisdomTree Corn) and SSLN.L (iShares Physical Silver ETC) are both exchange-traded funds - CORN.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Corn, while SSLN.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN.L returned -4.56%/yr vs 15.10%/yr for SSLN.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CORN.L charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for SSLN.L.

Доходность

Сравнение доходности CORN.L и SSLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Corn (CORN.L) и iShares Physical Silver ETC (SSLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CORN.L торгуется в USD, в то время как SSLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CORN.L показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у SSLN.L с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции CORN.L уступали акциям SSLN.L по среднегодовой доходности: -4.56% против 15.10% соответственно.

CORN.L

1 день
-0.91%
1 месяц
-10.28%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-8.53%
1 год
-11.78%
3 года*
-14.65%
5 лет*
-8.02%
10 лет*
-4.56%

SSLN.L

1 день
-6.89%
1 месяц
-11.18%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
17.73%
1 год
92.21%
3 года*
42.65%
5 лет*
19.58%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN.L и SSLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN.L
WisdomTree Corn		-7.66%-10.17%-12.90%-18.81%20.71%35.08%10.53%-6.54%-5.48%-12.06%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		-4.16%147.64%21.15%-1.25%3.38%-12.63%45.36%17.20%-8.94%3.39%

Correlation

The correlation between CORN.L and SSLN.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г.

0.11

The correlation between CORN.L and SSLN.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Corn

iShares Physical Silver ETC

Часто сравнивают с CORN.L:
CORN.L с CATL.LCORN.L с WEAT.LCORN.L с SOYB.LCORN.L с AIGG.LCORN.L с COTN.LCORN.L с AIGA.LCORN.L с FAGR.L
Часто сравнивают с SSLN.L:
SSLN.L с PHSP.LSSLN.L с SLVPSSLN.L с SGLP.LSSLN.L с SILG.LSSLN.L с ISLN.LSSLN.L с HOC.LSSLN.L с AG

Доходность на риск

CORN.L vs. SSLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN.L
Ранг доходности на риск CORN.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
SSLN.L
Ранг доходности на риск SSLN.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLN.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLN.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLN.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLN.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLN.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN.L c SSLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Corn (CORN.L) и iShares Physical Silver ETC (SSLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORN.LSSLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.63

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
2.04

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.31

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.25

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

4.86

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORN.L vs. SSLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN.L на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SSLN.L равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN.L и SSLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORN.LSSLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.63

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.51

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.47

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.00

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CORN.L и SSLN.L

Максимальная просадка CORN.L за все время составила -83.64%, примерно равная максимальной просадке SSLN.L в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN.L и SSLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORN.LSSLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.64%

-83.11%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-40.85%

+27.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.99%

-40.85%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.15%

-40.85%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.01%

-43.60%

-12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.22%

-39.90%

-37.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.24%

-65.52%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

18.92%

-12.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN.L и SSLN.L

Текущая волатильность для WisdomTree Corn (CORN.L) составляет 7.86%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (SSLN.L) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что CORN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORN.LSSLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

17.64%

-9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

53.81%

-40.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

56.40%

-38.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

38.07%

-14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

32.30%

-9.64%

Сравнение комиссий CORN.L и SSLN.L

CORN.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SSLN.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN.L и SSLN.L

Ни CORN.L, ни SSLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CORN.L and SSLN.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SSLN.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SSLN.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for CORN.L.

CORN.L is categorized as Agricultural Commodities, while SSLN.L is Silver. CORN.L tracks Bloomberg Corn, while SSLN.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for CORN.L and 0.20% for SSLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN.L и SSLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор