Сравнение CORE.AX с USD.AX
CORE.AX (Schroder Global Core Fund - Active ETF) and USD.AX (BetaShares U.S. Dollar ETF) are both Global Equities funds. CORE.AX is actively managed, while USD.AX is passively managed. Over the past year, CORE.AX returned 14.00% vs -3.95% for USD.AX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CORE.AX и USD.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORE.AX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у USD.AX с доходностью -2.28%.
CORE.AX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD.AX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- -2.28%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам CORE.AX и USD.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | 3.61% | 12.78% |
USD.AX BetaShares U.S. Dollar ETF | -2.28% | -1.51% |
Correlation
The correlation between CORE.AX and USD.AX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORE.AX vs. USD.AX — Ранг доходности на риск
CORE.AX
USD.AX
Сравнение CORE.AX c USD.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX) и BetaShares U.S. Dollar ETF (USD.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORE.AX | USD.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.94 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.39 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | -0.71 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORE.AX и USD.AX
Максимальная просадка CORE.AX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки USD.AX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORE.AX и USD.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORE.AX | USD.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -30.05% | +19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -9.84% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -10.55% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -9.62% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORE.AX и USD.AX
Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с BetaShares U.S. Dollar ETF (USD.AX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что CORE.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORE.AX | USD.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 1.68% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 7.32% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 9.45% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 11.02% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 10.56% | +1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORE.AX и USD.AX
Дивидендная доходность CORE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как USD.AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | 0.69% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD.AX BetaShares U.S. Dollar ETF | 0.00% | 2.53% | 3.89% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 2.37% | 0.76% | 0.17% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
CORE.AX and USD.AX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Schroder and BetaShares.
Подберите оптимальное распределение для CORE.AX и USD.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор