Сравнение CORE.AX с ILC.AX
CORE.AX (Schroder Global Core Fund - Active ETF) and ILC.AX (iShares S&P/ASX 20 ETF) are both Global Equities funds. CORE.AX is actively managed, while ILC.AX is passively managed. Over the past year, CORE.AX returned 14.00% vs 10.10% for ILC.AX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORE.AX и ILC.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORE.AX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у ILC.AX с доходностью 8.74%.
CORE.AX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILC.AX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 8.74%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам CORE.AX и ILC.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | 3.61% | 12.78% |
ILC.AX iShares S&P/ASX 20 ETF | 8.74% | 3.43% |
Correlation
The correlation between CORE.AX and ILC.AX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORE.AX vs. ILC.AX — Ранг доходности на риск
CORE.AX
ILC.AX
Сравнение CORE.AX c ILC.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX) и iShares S&P/ASX 20 ETF (ILC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORE.AX | ILC.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.30 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 2.88 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORE.AX и ILC.AX
Максимальная просадка CORE.AX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки ILC.AX в -31.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORE.AX и ILC.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORE.AX | ILC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -31.95% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -7.57% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -2.09% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -5.43% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORE.AX и ILC.AX
Текущая волатильность для Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX) составляет 2.49%, в то время как у iShares S&P/ASX 20 ETF (ILC.AX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что CORE.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORE.AX | ILC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 3.16% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 10.72% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 15.00% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 13.78% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 15.10% | -2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORE.AX и ILC.AX
Дивидендная доходность CORE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности ILC.AX в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | 0.69% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILC.AX iShares S&P/ASX 20 ETF | 3.76% | 4.04% | 4.49% | 4.01% | 6.95% | 3.91% | 1.96% | 5.38% | 4.99% | 4.99% | 4.55% | 5.50% |
Часто задаваемые вопросы
CORE.AX and ILC.AX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Schroder and iShares.
Подберите оптимальное распределение для CORE.AX и ILC.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор