PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CORE.AX с ILB.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORE.AX с ILB.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CORE.AX (Schroder Global Core Fund - Active ETF) and ILB.AX (iShares Government Inflation ETF) are both Global Equities funds. CORE.AX is actively managed, while ILB.AX is passively managed. Over the past year, CORE.AX returned 14.00% vs 2.86% for ILB.AX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CORE.AX и ILB.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX) и iShares Government Inflation ETF (ILB.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORE.AX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у ILB.AX с доходностью 1.74%.

CORE.AX

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
3.34%
С начала года
3.61%
1 год
14.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILB.AX

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
1.79%
С начала года
1.74%
1 год
2.86%
3 года*
2.56%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORE.AX и ILB.AX

2026 (YTD)2025
CORE.AX
Schroder Global Core Fund - Active ETF		3.61%12.78%
ILB.AX
iShares Government Inflation ETF		1.74%1.44%

Correlation

The correlation between CORE.AX and ILB.AX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schroder Global Core Fund - Active ETF

iShares Government Inflation ETF

Часто сравнивают с CORE.AX:
CORE.AX с QUS.AXCORE.AX с SEMI.AXCORE.AX с ESGI.AXCORE.AX с ESTX.AXCORE.AX с ETHI.AXCORE.AX с F100.AXCORE.AX с GLIN.AX
Часто сравнивают с ILB.AX:
ILB.AX с USD.AXILB.AX с AUMF.AXILB.AX с BILL.AXILB.AX с ESGI.AXILB.AX с ESTX.AXILB.AX с F100.AXILB.AX с GLIN.AX

Доходность на риск

CORE.AX vs. ILB.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORE.AX
Ранг доходности на риск CORE.AX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORE.AX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE.AX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE.AX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE.AX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE.AX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ILB.AX
Ранг доходности на риск ILB.AX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILB.AX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILB.AX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILB.AX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILB.AX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILB.AX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORE.AX c ILB.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX) и iShares Government Inflation ETF (ILB.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CORE.AXILB.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.54

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.81

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

0.63

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

1.44

+2.65

CORE.AX vs. ILB.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORE.AX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ILB.AX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORE.AX и ILB.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORE.AX и ILB.AX

Максимальная просадка CORE.AX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки ILB.AX в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORE.AX и ILB.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORE.AXILB.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-17.45%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-4.40%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-0.94%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-3.58%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CORE.AX и ILB.AX

Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с iShares Government Inflation ETF (ILB.AX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что CORE.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILB.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORE.AXILB.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

0.80%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

3.48%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

5.05%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

7.37%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

7.33%

+5.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORE.AX и ILB.AX

Дивидендная доходность CORE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности ILB.AX в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORE.AX
Schroder Global Core Fund - Active ETF		0.69%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILB.AX
iShares Government Inflation ETF		1.64%1.56%1.65%1.56%0.85%0.53%0.83%1.40%0.74%0.70%1.22%1.63%

Часто задаваемые вопросы

CORE.AX and ILB.AX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Schroder and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORE.AX и ILB.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор