PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COR с RSPT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cencora Inc. (COR) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT).

RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности COR и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COR и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COR
Cencora Inc.		-5.79%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%23.51%-17.57%19.51%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.92%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COR имеют среднегодовую доходность 17.31%, а акции RSPT немного впереди с 18.08%.

COR

1 день
1.12%
1 месяц
-14.76%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
2.23%
1 год
15.33%
3 года*
26.76%
5 лет*
24.24%
10 лет*
17.31%

RSPT

1 день
1.39%
1 месяц
-2.46%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.20%
1 год
34.05%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.32%
10 лет*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с UNHCOR с SMH
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT

Доходность на риск

COR vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORRSPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.26

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.82

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.33

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

9.43

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COR vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа RSPT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORRSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.26

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.48

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между COR и RSPT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и RSPT

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности RSPT в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.72%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.37%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Просадки

Сравнение просадок COR и RSPT

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и RSPT.

Загрузка...

Показатели просадок

CORRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-58.91%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-14.90%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-32.49%

+14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.76%

-33.67%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-5.79%

-9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.57%

-8.97%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

3.68%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и RSPT

Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 7.34%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CORRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

8.37%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

17.01%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.61%

27.20%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

23.82%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.00%

23.59%

+3.41%