PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COR с RSPT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COR (Cencora Inc.) is a stock, while RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. Over the past 10 years, COR returned 16.54%/yr vs 22.48%/yr for RSPT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -21.63%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 47.30%. За последние 10 лет акции COR уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 16.54% против 22.48% соответственно.

COR

1 день
-0.45%
1 месяц
-12.98%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-21.06%
1 год
-8.89%
3 года*
15.73%
5 лет*
19.66%
10 лет*
16.54%

RSPT

1 день
-0.76%
1 месяц
22.88%
С начала года
47.30%
6 месяцев
46.37%
1 год
75.62%
3 года*
33.71%
5 лет*
19.46%
10 лет*
22.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COR
Cencora Inc.		-21.63%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%23.51%-17.57%19.51%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		47.30%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Correlation

The correlation between COR and RSPT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.34

Over the past year, the correlation between COR and RSPT has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с NXTRSPT с QTEC

Доходность на риск

COR vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORRSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
3.54

-3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
4.27

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.55

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

7.12

-7.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

25.76

-26.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COR vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа RSPT равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORRSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

3.54

-3.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.81

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.95

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.11

Просадки

Сравнение просадок COR и RSPT

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-58.91%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-10.67%

-21.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-26.62%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-32.49%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-33.67%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.37%

-0.76%

-28.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-8.90%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

2.95%

+7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и RSPT

Cencora Inc. (COR) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что COR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.43%

7.02%

+13.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.13%

17.12%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.05%

21.55%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

24.08%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

23.77%

+3.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и RSPT

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности RSPT в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.89%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.25%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

COR and RSPT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COR has higher volatility (20.43%) compared to RSPT (7.02%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs RSPT's -58.91%.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор