Сравнение COR с RSPT
COR (Cencora Inc.) is a stock, while RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. Over the past 10 years, COR returned 17.46%/yr vs 22.05%/yr for RSPT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и RSPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.44%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 37.17%. За последние 10 лет акции COR уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 17.46% против 22.05% соответственно.
COR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- -16.44%
- 6 месяцев
- -17.14%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 21.50%
- 10 лет*
- 17.46%
RSPT
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 37.17%
- 6 месяцев
- 34.77%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 22.05%
Сравнение доходности по годам COR и RSPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.44% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 37.17% | 22.15% | 15.16% | 35.18% | -24.50% | 28.53% | 30.21% | 42.07% | -0.61% | 32.98% |
Correlation
The correlation between COR and RSPT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г. | 0.33 |
The correlation between COR and RSPT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. RSPT — Ранг доходности на риск
COR
RSPT
Сравнение COR c RSPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | RSPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 5.24 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 17.83 | -18.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и RSPT
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и RSPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -58.91% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -11.47% | -20.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -26.62% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -32.49% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -33.67% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.69% | -7.58% | -17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -8.89% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 3.36% | +8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и RSPT
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 7.33%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 12.54% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 19.81% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 23.79% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 24.52% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 23.94% | +3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и RSPT
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности RSPT в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.84% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.26% | 0.39% | 0.44% | 0.56% | 0.71% | 0.50% | 1.29% | 0.92% | 0.98% | 0.84% | 1.16% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
COR and RSPT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPT has higher volatility (12.54%) compared to COR (7.33%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs RSPT's -58.91%.
RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и RSPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор