Сравнение COPX с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Miners ETF (COPX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
COPX и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COPX или FXZ.
Основные характеристики
| COPX | FXZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.84% | -3.81% |
| Дох-ть за 1 год | 36.70% | 10.62% |
| Дох-ть за 3 года | 7.20% | 2.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.27% | 12.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.67% | 9.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 0.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.64 | 0.98 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 3.18 | 1.71 |
| Индекс Язвы | 11.61% | 6.83% |
| Дневная вол-ть | 33.42% | 18.94% |
| Макс. просадка | -83.16% | -65.46% |
| Текущая просадка | -17.60% | -8.18% |
Корреляция
Корреляция между COPX и FXZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности COPX и FXZ
С начала года, COPX показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у FXZ с доходностью -3.81%. За последние 10 лет акции COPX уступали акциям FXZ по среднегодовой доходности: 7.67% против 9.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPX и FXZ
COPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COPX c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPX и FXZ
Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FXZ в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 1.27% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.58% | 1.56% | 0.59% | 1.20% | 2.31% | 0.70% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.52% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% | 1.73% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок COPX и FXZ
Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и FXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COPX и FXZ
Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.