PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COPX с FXZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COPX и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.76%
-6.17%
COPX
FXZ

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у FXZ с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции COPX уступали акциям FXZ по среднегодовой доходности: 7.36% против 8.72% соответственно.


COPX

С начала года

14.50%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-10.09%

1 год

25.94%

5 лет (среднегодовая)

21.05%

10 лет (среднегодовая)

7.36%

FXZ

С начала года

-4.98%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-5.29%

1 год

5.11%

5 лет (среднегодовая)

12.71%

10 лет (среднегодовая)

8.72%

Основные характеристики


COPXFXZ
Коэф-т Шарпа0.750.28
Коэф-т Сортино1.220.52
Коэф-т Омега1.151.06
Коэф-т Кальмара0.910.36
Коэф-т Мартина2.070.75
Индекс Язвы12.16%7.10%
Дневная вол-ть33.45%18.75%
Макс. просадка-83.16%-65.46%
Текущая просадка-18.55%-9.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPX и FXZ

COPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.


FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
График комиссии FXZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между COPX и FXZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COPX c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.750.28
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.220.52
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.06
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.910.36
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.070.75
COPX
FXZ

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа FXZ равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75
0.28
COPX
FXZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и FXZ

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FXZ в 1.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.29%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%0.70%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
1.54%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%0.90%

Просадки

Сравнение просадок COPX и FXZ

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и FXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.55%
-9.30%
COPX
FXZ

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и FXZ

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.30%
6.16%
COPX
FXZ