PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COPX с FXZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPX с FXZ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Miners ETF (COPX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).

COPX и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COPX или FXZ.

Корреляция

Корреляция между COPX и FXZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COPX и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COPX:

-0.46

FXZ:

-0.85

Коэф-т Сортино

COPX:

-0.33

FXZ:

-1.12

Коэф-т Омега

COPX:

0.96

FXZ:

0.86

Коэф-т Кальмара

COPX:

-0.39

FXZ:

-0.60

Коэф-т Мартина

COPX:

-0.76

FXZ:

-1.44

Индекс Язвы

COPX:

20.35%

FXZ:

14.15%

Дневная вол-ть

COPX:

38.81%

FXZ:

24.68%

Макс. просадка

COPX:

-83.16%

FXZ:

-65.46%

Текущая просадка

COPX:

-22.53%

FXZ:

-23.05%

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у FXZ с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 7.08% против 6.59% соответственно.

COPX

С начала года

5.16%

1 месяц

10.91%

6 месяцев

-1.64%

1 год

-17.79%

5 лет

26.06%

10 лет

7.08%

FXZ

С начала года

-3.69%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

-12.69%

1 год

-20.95%

5 лет

14.77%

10 лет

6.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COPX и FXZ

COPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.

FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
COPX
Global X Copper Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COPX и FXZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COPX c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа FXZ равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и FXZ

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FXZ в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COPX
Global X Copper Miners ETF		1.72%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.92%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%

Просадки

Сравнение просадок COPX и FXZ

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и FXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и FXZ

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...