PortfoliosLab logo
Сравнение COPX с FXZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COPX и FXZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности COPX и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.62%
203.53%
COPX
FXZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COPX:

-0.26

FXZ:

-0.82

Коэф-т Сортино

COPX:

-0.11

FXZ:

-1.10

Коэф-т Омега

COPX:

0.99

FXZ:

0.87

Коэф-т Кальмара

COPX:

-0.26

FXZ:

-0.59

Коэф-т Мартина

COPX:

-0.52

FXZ:

-1.54

Индекс Язвы

COPX:

19.53%

FXZ:

13.07%

Дневная вол-ть

COPX:

39.19%

FXZ:

24.62%

Макс. просадка

COPX:

-83.16%

FXZ:

-65.46%

Текущая просадка

COPX:

-24.38%

FXZ:

-25.04%

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у FXZ с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 7.06% против 6.61% соответственно.


COPX

С начала года

2.65%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-11.72%

1 год

-13.30%

5 лет

25.76%

10 лет

7.06%

FXZ

С начала года

-6.18%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-18.28%

1 год

-19.74%

5 лет

14.19%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPX и FXZ

COPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.


График комиссии FXZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXZ: 0.67%
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COPX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COPX и FXZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COPX c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
COPX: -0.26
FXZ: -0.82
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COPX: -0.11
FXZ: -1.10
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COPX: 0.99
FXZ: 0.87
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COPX: -0.26
FXZ: -0.59
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
COPX: -0.52
FXZ: -1.54

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа FXZ равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.82
COPX
FXZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и FXZ

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FXZ в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.76%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
1.97%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%

Просадки

Сравнение просадок COPX и FXZ

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и FXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.38%
-25.04%
COPX
FXZ

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и FXZ

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 20.80% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 16.55%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.80%
16.55%
COPX
FXZ