PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COPX с FTRI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COPX и FTRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.76%
-1.74%
COPX
FTRI

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у FTRI с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции FTRI по среднегодовой доходности: 7.36% против 0.61% соответственно.


COPX

С начала года

14.50%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-10.09%

1 год

25.94%

5 лет (среднегодовая)

21.05%

10 лет (среднегодовая)

7.36%

FTRI

С начала года

3.95%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-1.36%

1 год

9.33%

5 лет (среднегодовая)

9.03%

10 лет (среднегодовая)

0.61%

Основные характеристики


COPXFTRI
Коэф-т Шарпа0.750.54
Коэф-т Сортино1.220.83
Коэф-т Омега1.151.10
Коэф-т Кальмара0.910.16
Коэф-т Мартина2.072.01
Индекс Язвы12.16%4.44%
Дневная вол-ть33.45%16.58%
Макс. просадка-83.16%-79.58%
Текущая просадка-18.55%-49.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPX и FTRI

COPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.


FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
График комиссии FTRI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между COPX и FTRI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COPX c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.750.54
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.220.83
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.10
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.910.16
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.072.01
COPX
FTRI

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа FTRI равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75
0.54
COPX
FTRI

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и FTRI

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FTRI в 5.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.29%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%0.70%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
5.16%6.57%8.37%6.59%3.63%6.27%4.24%3.60%2.96%1.21%3.30%2.19%

Просадки

Сравнение просадок COPX и FTRI

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке FTRI в -79.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и FTRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.55%
-49.15%
COPX
FTRI

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и FTRI

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.30%
4.55%
COPX
FTRI