PortfoliosLab logo
Сравнение COPX с FTRI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COPX и FTRI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности COPX и FTRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.62%
-25.15%
COPX
FTRI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COPX:

-0.26

FTRI:

0.11

Коэф-т Сортино

COPX:

-0.11

FTRI:

0.29

Коэф-т Омега

COPX:

0.99

FTRI:

1.04

Коэф-т Кальмара

COPX:

-0.26

FTRI:

0.04

Коэф-т Мартина

COPX:

-0.52

FTRI:

0.37

Индекс Язвы

COPX:

19.53%

FTRI:

6.02%

Дневная вол-ть

COPX:

39.19%

FTRI:

19.72%

Макс. просадка

COPX:

-83.16%

FTRI:

-79.58%

Текущая просадка

COPX:

-24.38%

FTRI:

-48.44%

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у FTRI с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции FTRI по среднегодовой доходности: 7.06% против 1.09% соответственно.


COPX

С начала года

2.65%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-11.72%

1 год

-13.30%

5 лет

25.76%

10 лет

7.06%

FTRI

С начала года

9.69%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-0.16%

1 год

1.41%

5 лет

15.17%

10 лет

1.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPX и FTRI

COPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.


График комиссии FTRI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTRI: 0.70%
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COPX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COPX и FTRI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

FTRI
Ранг риск-скорректированной доходности FTRI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COPX c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
COPX: -0.26
FTRI: 0.11
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COPX: -0.11
FTRI: 0.29
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COPX: 0.99
FTRI: 1.04
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COPX: -0.26
FTRI: 0.04
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
COPX: -0.52
FTRI: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FTRI равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.11
COPX
FTRI

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и FTRI

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FTRI в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.76%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
3.70%4.30%6.57%8.37%6.59%3.63%6.27%4.24%3.60%2.96%1.21%3.30%

Просадки

Сравнение просадок COPX и FTRI

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке FTRI в -79.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и FTRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.38%
-48.44%
COPX
FTRI

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и FTRI

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 20.80% по сравнению с First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) с волатильностью 12.28%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.80%
12.28%
COPX
FTRI