PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COPX с FTRI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


COPXFTRI
Дох-ть с нач. г.24.32%5.89%
Дох-ть за 1 год47.45%15.45%
Дох-ть за 3 года10.38%7.86%
Дох-ть за 5 лет21.95%9.06%
Дох-ть за 10 лет8.69%1.13%
Коэф-т Шарпа1.320.86
Коэф-т Сортино1.881.25
Коэф-т Омега1.231.15
Коэф-т Кальмара1.360.26
Коэф-т Мартина3.783.33
Индекс Язвы11.52%4.27%
Дневная вол-ть33.01%16.53%
Макс. просадка-83.16%-79.58%
Текущая просадка-11.57%-48.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между COPX и FTRI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности COPX и FTRI

С начала года, COPX показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у FTRI с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции FTRI по среднегодовой доходности: 8.69% против 1.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.69%
-1.05%
COPX
FTRI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPX и FTRI

COPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.


FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
График комиссии FTRI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COPX c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.78
FTRI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTRI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTRI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTRI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTRI, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTRI, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.33

Сравнение коэффициента Шарпа COPX и FTRI

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа FTRI равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
0.86
COPX
FTRI

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и FTRI

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FTRI в 5.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.18%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%0.70%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
5.07%6.57%8.37%6.59%3.63%6.27%4.24%3.60%2.96%1.21%3.30%2.19%

Просадки

Сравнение просадок COPX и FTRI

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке FTRI в -79.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и FTRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.57%
-48.20%
COPX
FTRI

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и FTRI

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.64%
3.59%
COPX
FTRI