PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COPX с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COPX и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.10%
-8.95%
COPX
BHP

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью -19.71%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции BHP по среднегодовой доходности: 7.36% против 6.83% соответственно.


COPX

С начала года

14.50%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-10.09%

1 год

25.94%

5 лет (среднегодовая)

21.05%

10 лет (среднегодовая)

7.36%

BHP

С начала года

-19.71%

1 месяц

-8.16%

6 месяцев

-8.94%

1 год

-11.86%

5 лет (среднегодовая)

8.84%

10 лет (среднегодовая)

6.83%

Основные характеристики


COPXBHP
Коэф-т Шарпа0.75-0.49
Коэф-т Сортино1.22-0.54
Коэф-т Омега1.150.94
Коэф-т Кальмара0.91-0.52
Коэф-т Мартина2.07-0.87
Индекс Язвы12.16%14.16%
Дневная вол-ть33.45%25.20%
Макс. просадка-83.16%-75.95%
Текущая просадка-18.55%-20.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между COPX и BHP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COPX c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.75-0.49
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.22-0.54
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.150.94
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.91-0.52
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.07-0.87
COPX
BHP

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа BHP равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75
-0.49
COPX
BHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и BHP

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности BHP в 5.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.29%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%0.70%
BHP
BHP Group
5.61%4.98%10.27%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%3.40%

Просадки

Сравнение просадок COPX и BHP

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.55%
-20.39%
COPX
BHP

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и BHP

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.30%
7.56%
COPX
BHP