PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COPX с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


COPXBHP
Дох-ть с нач. г.24.32%-10.87%
Дох-ть за 1 год47.45%6.70%
Дох-ть за 3 года10.38%11.17%
Дох-ть за 5 лет21.95%11.17%
Дох-ть за 10 лет8.69%7.37%
Коэф-т Шарпа1.320.23
Коэф-т Сортино1.880.50
Коэф-т Омега1.231.06
Коэф-т Кальмара1.360.25
Коэф-т Мартина3.780.43
Индекс Язвы11.52%13.62%
Дневная вол-ть33.01%24.95%
Макс. просадка-83.16%-75.95%
Текущая просадка-11.57%-11.62%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между COPX и BHP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности COPX и BHP

С начала года, COPX показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью -10.87%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции BHP по среднегодовой доходности: 8.69% против 7.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.69%
3.97%
COPX
BHP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COPX c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.78
BHP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BHP, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BHP, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BHP, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BHP, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BHP, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.43

Сравнение коэффициента Шарпа COPX и BHP

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа BHP равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
0.23
COPX
BHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и BHP

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности BHP в 5.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.18%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%0.70%
BHP
BHP Group
5.06%4.98%10.27%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%3.40%

Просадки

Сравнение просадок COPX и BHP

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.57%
-11.62%
COPX
BHP

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и BHP

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.64%
6.38%
COPX
BHP