PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COPX с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPX с BHP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Miners ETF (COPX) и BHP Group (BHP).

COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COPX или BHP.

Корреляция

Корреляция между COPX и BHP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COPX и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COPX:

-0.48

BHP:

-0.41

Коэф-т Сортино

COPX:

-0.49

BHP:

-0.30

Коэф-т Омега

COPX:

0.94

BHP:

0.96

Коэф-т Кальмара

COPX:

-0.48

BHP:

-0.27

Коэф-т Мартина

COPX:

-0.94

BHP:

-0.63

Индекс Язвы

COPX:

20.41%

BHP:

15.75%

Дневная вол-ть

COPX:

38.84%

BHP:

29.03%

Макс. просадка

COPX:

-83.16%

BHP:

-75.95%

Текущая просадка

COPX:

-23.73%

BHP:

-21.15%

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции COPX уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 7.28% против 8.68% соответственно.

COPX

С начала года

3.54%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

-2.50%

1 год

-18.54%

5 лет

25.65%

10 лет

7.28%

BHP

С начала года

5.52%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-0.60%

1 год

-11.72%

5 лет

14.24%

10 лет

8.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COPX и BHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COPX c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHP равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и BHP

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности BHP в 4.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COPX
Global X Copper Miners ETF		1.74%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%
BHP
BHP Group		4.91%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%

Просадки

Сравнение просадок COPX и BHP

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и BHP

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...