Сравнение COPP с HG=F
COPP (Sprott Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while HG=F (Copper) is an asset.
Доходность
Сравнение доходности COPP и HG=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPP
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -15.72%
- 6 месяцев
- -6.95%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 61.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HG=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPP и HG=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 3.50% | 74.02% | 4.25% |
HG=F Copper | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPP vs. HG=F — Ранг доходности на риск
COPP
HG=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COPP c HG=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPP | HG=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPP и HG=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPP | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.37% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.16% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPP и HG=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPP | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.66% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.65% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.65% | — | — |
Подберите оптимальное распределение для COPP и HG=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор