PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP с HG=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение COPP с HG=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Copper (HG=F).

COPP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 4 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности COPP и HG=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Copper (HG=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPP и HG=F

2026 (YTD)20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		5.17%74.02%4.18%
HG=F
Copper		-0.22%39.82%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, COPP показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у HG=F с доходностью -0.22%.

COPP

1 день
2.49%
1 месяц
-15.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
30.79%
1 год
87.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HG=F

1 день
0.54%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
11.57%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Copper Miners ETF

Copper

Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с SLVP
Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с COPXHG=F с GC=FHG=F с CPERHG=F с FCXHG=F с BZ=FHG=F с COPA.LHG=F с SPY

Доходность на риск

COPP vs. HG=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HG=F
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP c HG=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPPHG=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.27

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.58

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

0.89

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.03

1.85

+10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP vs. HG=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа HG=F равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPPHG=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.27

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.00

+0.92

Корреляция

Корреляция между COPP и HG=F составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок COPP и HG=F

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки HG=F в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и HG=F.

Загрузка...

Показатели просадок

COPPHG=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.37%

-99.27%

+54.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-25.17%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.51%

-9.04%

-8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-29.73%

+15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

12.05%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и HG=F

Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Copper (HG=F) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPPHG=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.20%

7.03%

+12.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.25%

20.76%

+13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.94%

36.91%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.02%

26.75%

+13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.02%

23.53%

+16.49%