PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COPP с HG=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COPP и HG=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Copper (HG=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


COPP

1 день
-1.23%
1 месяц
-15.72%
6 месяцев
-6.95%
С начала года
3.50%
1 год
61.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HG=F

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPP и HG=F


2026 (YTD)20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF
3.50%74.02%4.25%
HG=F
Copper
0.00%0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Copper Miners ETF

Copper

Доходность на риск

COPP vs. HG=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COPP
Ранг доходности на риск COPP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 4848
Ранг коэф-та Мартина

HG=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP c HG=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COPPHG=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

COPP vs. HG=F - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPP и HG=F


Загрузка графика...

Показатели просадок


COPPHG=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и HG=F


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COPPHG=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.65%

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPP и HG=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор