PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COPP с HG=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COPP и HG=F составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности COPP и HG=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Copper (HG=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.66%
21.56%
COPP
HG=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COPP:

-0.59

HG=F:

0.03

Коэф-т Сортино

COPP:

-0.67

HG=F:

0.21

Коэф-т Омега

COPP:

0.92

HG=F:

1.03

Коэф-т Кальмара

COPP:

-0.54

HG=F:

0.03

Коэф-т Мартина

COPP:

-1.19

HG=F:

0.08

Индекс Язвы

COPP:

20.20%

HG=F:

9.13%

Дневная вол-ть

COPP:

40.55%

HG=F:

25.50%

Макс. просадка

COPP:

-44.37%

HG=F:

-62.54%

Текущая просадка

COPP:

-35.21%

HG=F:

-9.84%

Доходность по периодам

С начала года, COPP показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у HG=F с доходностью 16.85%.


COPP

С начала года

-11.36%

1 месяц

-17.12%

6 месяцев

-26.33%

1 год

-25.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HG=F

С начала года

16.85%

1 месяц

-7.75%

6 месяцев

8.26%

1 год

5.96%

5 лет

14.46%

10 лет

5.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COPP и HG=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COPP
Ранг риск-скорректированной доходности COPP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COPP c HG=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COPP, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
COPP: -0.80
HG=F: 0.03
Коэффициент Сортино COPP, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COPP: -1.06
HG=F: 0.21
Коэффициент Омега COPP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
COPP: 0.86
HG=F: 1.03
Коэффициент Кальмара COPP, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COPP: -0.69
HG=F: 0.03
Коэффициент Мартина COPP, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
COPP: -1.77
HG=F: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа HG=F равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13
-0.80
0.03
COPP
HG=F

Просадки

Сравнение просадок COPP и HG=F

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки HG=F в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и HG=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.21%
-9.84%
COPP
HG=F

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и HG=F

Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 22.92% по сравнению с Copper (HG=F) с волатильностью 13.54%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.92%
13.54%
COPP
HG=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab