Сравнение COPP с HG=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Copper (HG=F).
COPP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 4 мар. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COPP или HG=F.
Доходность
Сравнение доходности COPP и HG=F
Доходность по периодам
COPP
N/A
-8.36%
-19.40%
N/A
N/A
N/A
HG=F
6.65%
-4.77%
-18.65%
10.73%
9.18%
3.14%
Основные характеристики
| COPP | HG=F | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 34.87% | 22.18% |
| Макс. просадка | -25.15% | -62.54% |
| Текущая просадка | -19.40% | -19.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COPP и HG=F составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COPP c HG=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаПросадки
Сравнение просадок COPP и HG=F
Максимальная просадка COPP за все время составила -25.15%, что меньше максимальной просадки HG=F в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и HG=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COPP и HG=F
Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Copper (HG=F) имеют волатильность 8.96% и 8.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.