Сравнение COP с QCLN
COP (ConocoPhillips Company) is a stock, while QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Over the past 10 years, COP returned 13.58%/yr vs 17.14%/yr for QCLN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COP и QCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 29.31%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 13.58% против 17.14% соответственно.
COP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 29.31%
- 6 месяцев
- 29.99%
- 1 год
- 43.32%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 13.58%
QCLN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- 52.00%
- 6 месяцев
- 46.53%
- 1 год
- 117.87%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 17.14%
Сравнение доходности по годам COP и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 29.31% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 52.00% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -12.38% | 32.34% |
Correlation
The correlation between COP and QCLN is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2007 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between COP and QCLN has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. QCLN — Ранг доходности на риск
COP
QCLN
Сравнение COP c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COP | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 7.48 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 25.77 | -19.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COP | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 3.42 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.05 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок COP и QCLN
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и QCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -76.18% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -15.86% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -56.08% | +19.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -69.49% | +33.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -71.73% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -21.47% | +11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.48% | -43.44% | +17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 4.59% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и QCLN
Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 8.85%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 12.57% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 26.03% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 34.68% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 37.96% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.67% | 34.90% | +2.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и QCLN
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности QCLN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.77% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.15% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
COP and QCLN have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCLN has higher volatility (12.57%) compared to COP (8.85%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs QCLN's -76.18%.
QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и QCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор