PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COP с QCLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COP с QCLN

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ConocoPhillips Company (COP) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COP или QCLN.

Корреляция

Корреляция между COP и QCLN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COP и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COP:

-0.65

QCLN:

-0.16

Коэф-т Сортино

COP:

-0.77

QCLN:

0.02

Коэф-т Омега

COP:

0.89

QCLN:

1.00

Коэф-т Кальмара

COP:

-0.60

QCLN:

-0.09

Коэф-т Мартина

COP:

-1.48

QCLN:

-0.38

Индекс Язвы

COP:

14.74%

QCLN:

16.02%

Дневная вол-ть

COP:

32.64%

QCLN:

37.01%

Макс. просадка

COP:

-70.66%

QCLN:

-76.18%

Текущая просадка

COP:

-27.68%

QCLN:

-62.70%

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность -4.27%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции QCLN по среднегодовой доходности: 6.97% против 5.80% соответственно.

COP

С начала года

-4.27%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-14.20%

1 год

-20.96%

5 лет

22.94%

10 лет

6.97%

QCLN

С начала года

-4.83%

1 месяц

22.84%

6 месяцев

-3.15%

1 год

-5.80%

5 лет

6.49%

10 лет

5.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COP и QCLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COP c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и QCLN

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности QCLN в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COP
ConocoPhillips Company		2.27%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.98%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%

Просадки

Сравнение просадок COP и QCLN

Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и QCLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COP и QCLN

Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 8.94%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...