PortfoliosLab logo
Сравнение COP с QCLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COP и QCLN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности COP и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
229.64%
54.90%
COP
QCLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COP:

-0.86

QCLN:

-0.25

Коэф-т Сортино

COP:

-1.09

QCLN:

-0.12

Коэф-т Омега

COP:

0.85

QCLN:

0.99

Коэф-т Кальмара

COP:

-0.75

QCLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

COP:

-1.50

QCLN:

-0.62

Индекс Язвы

COP:

18.33%

QCLN:

14.95%

Дневная вол-ть

COP:

32.03%

QCLN:

36.71%

Макс. просадка

COP:

-70.66%

QCLN:

-76.18%

Текущая просадка

COP:

-29.56%

QCLN:

-67.51%

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность -6.76%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью -17.10%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции QCLN по среднегодовой доходности: 6.32% против 4.57% соответственно.


COP

С начала года

-6.76%

1 месяц

-10.80%

6 месяцев

-10.95%

1 год

-27.79%

5 лет

24.30%

10 лет

6.32%

QCLN

С начала года

-17.10%

1 месяц

-5.32%

6 месяцев

-16.93%

1 год

-11.41%

5 лет

3.80%

10 лет

4.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COP и QCLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COP c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COP, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COP: -0.86
QCLN: -0.25
Коэффициент Сортино COP, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COP: -1.09
QCLN: -0.12
Коэффициент Омега COP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COP: 0.85
QCLN: 0.99
Коэффициент Кальмара COP, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COP: -0.75
QCLN: -0.13
Коэффициент Мартина COP, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COP: -1.50
QCLN: -0.62

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
-0.25
COP
QCLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и QCLN

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности QCLN в 1.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COP
ConocoPhillips Company
2.97%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
1.12%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%0.79%

Просадки

Сравнение просадок COP и QCLN

Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и QCLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.56%
-67.51%
COP
QCLN

Волатильность

Сравнение волатильности COP и QCLN

ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) с волатильностью 18.89%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.90%
18.89%
COP
QCLN