PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение CONL с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONL с QQQ

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Invesco QQQ (QQQ).

CONL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CONL или QQQ.

Корреляция

Корреляция между CONL и QQQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CONL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.27%
-12.99%
CONL
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CONL:

-0.50

QQQ:

-0.18

Коэф-т Сортино

CONL:

-0.37

QQQ:

-0.10

Коэф-т Омега

CONL:

0.96

QQQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

CONL:

-0.96

QQQ:

-0.18

Коэф-т Мартина

CONL:

-1.67

QQQ:

-0.70

Индекс Язвы

CONL:

49.54%

QQQ:

5.41%

Дневная вол-ть

CONL:

166.31%

QQQ:

21.28%

Макс. просадка

CONL:

-86.05%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CONL:

-86.05%

QQQ:

-21.54%

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -66.34%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -17.20%.

CONL

С начала года

-66.34%

1 месяц

-50.66%

6 месяцев

-47.27%

1 год

-81.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-17.20%

1 месяц

-13.93%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-3.45%

5 лет

17.38%

10 лет

15.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий CONL и QQQ

CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
График комиссии CONL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CONL: 1.15%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CONL и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг риск-скорректированной доходности CONL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CONL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CONL, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
CONL: -0.50
QQQ: -0.18
Коэффициент Сортино CONL, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
CONL: -0.37
QQQ: -0.10
Коэффициент Омега CONL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CONL: 0.96
QQQ: 0.99
Коэффициент Кальмара CONL, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
CONL: -0.96
QQQ: -0.18
Коэффициент Мартина CONL, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
CONL: -1.67
QQQ: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-0.18
CONL
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и QQQ

CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.71%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CONL и QQQ

Максимальная просадка CONL за все время составила -86.05%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.05%
-21.54%
CONL
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и QQQ

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 59.00% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.00%
10.78%
CONL
QQQ

Пользовательские портфели с CONL или QQQ

cheat
13%
YTD
SPY
QQQ
^VXN
^VIX
BIL
^FVX
BTAL
TLT
OSTIX
DBSCX
HICOX
Crecer
9%
YTD
BRK-B
JPM
COST
SPOT
QQQ
VOO
1 / 359

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
72

Dividend reinvestment

Do performance calculations include reinvestment of all distributions?

Ed

19 декабря 23 г. Posted in general
2K

VUG vs FOCPX

FOCPX vs VUG is absolutely incorrect. I ran the same comparison on Morning star and FOCPX has out performed but your graph shows the opposite.

what is the source of this data. is it trust worthy.

SK

08 ноября 24 г. Posted in general
306