PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CONL с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONL с QQQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Invesco QQQ (QQQ).

CONL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CONL или QQQ.

Корреляция

Корреляция между CONL и QQQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CONL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CONL:

-0.18

QQQ:

0.67

Коэф-т Сортино

CONL:

0.87

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

CONL:

1.10

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

CONL:

-0.44

QQQ:

0.77

Коэф-т Мартина

CONL:

-0.76

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

CONL:

50.28%

QQQ:

6.97%

Дневная вол-ть

CONL:

171.69%

QQQ:

25.50%

Макс. просадка

CONL:

-87.62%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CONL:

-67.83%

QQQ:

-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -22.36%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.00%.

CONL

С начала года

-22.36%

1 месяц

99.85%

6 месяцев

-58.24%

1 год

-31.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

1.00%

1 месяц

13.47%

6 месяцев

0.83%

1 год

17.08%

5 лет

19.20%

10 лет

17.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CONL и QQQ

CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CONL и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг риск-скорректированной доходности CONL, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CONL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и QQQ

CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CONL и QQQ

Максимальная просадка CONL за все время составила -87.62%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и QQQ

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.78% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...