Сравнение CONL с FNGU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение CONL с FNGU

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

CONL и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CONL или FNGU.

Корреляция

Корреляция между CONL и FNGU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CONL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CONL

FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CONL:

-0.48

FNGU:

-0.06

Коэф-т Сортино

CONL:

-0.22

FNGU:

0.47

Коэф-т Омега

CONL:

0.98

FNGU:

1.06

Коэф-т Кальмара

CONL:

-0.94

FNGU:

-0.08

Коэф-т Мартина

CONL:

-1.61

FNGU:

-0.21

Индекс Язвы

CONL:

49.26%

FNGU:

22.01%

Дневная вол-ть

CONL:

165.95%

FNGU:

81.48%

Макс. просадка

CONL:

-84.15%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

CONL:

-84.15%

FNGU:

-55.68%

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -61.75%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -47.22%.

CONL

С начала года

-61.75%

1 месяц

-41.89%

6 месяцев

-34.59%

1 год

-80.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-47.22%

1 месяц

-35.60%

6 месяцев

-23.22%

1 год

-6.26%

5 лет

56.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий CONL и FNGU

CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.

CONL

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

CONL: 1.15%

FNGU

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

FNGU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CONL и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CONL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNGU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CONL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CONL: -0.48

FNGU: -0.06

Коэффициент Сортино

CONL: -0.22

FNGU: 0.47

Коэффициент Омега

CONL: 0.98

FNGU: 1.06

Коэффициент Кальмара

CONL: -0.94

FNGU: -0.08

Коэффициент Мартина

CONL: -1.61

FNGU: -0.21

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CONL

FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и FNGU

Ни CONL, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF	0.00%	0.31%
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONL и FNGU

Максимальная просадка CONL за все время составила -84.15%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CONL

FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и FNGU

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 58.36% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 38.05%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CONL

FNGU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CONL с FNGU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CONL и FNGU

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CONL и FNGU

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CONL и FNGU

CONL

FNGU

Сравнение CONL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и FNGU

Просадки

Сравнение просадок CONL и FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и FNGU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество