PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CONL с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONL с FNGU

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

CONL и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CONL или FNGU.

Корреляция

Корреляция между CONL и FNGU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CONL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.36%
225.35%
CONL
FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CONL:

-0.39

FNGU:

0.28

Коэф-т Сортино

CONL:

0.27

FNGU:

1.02

Коэф-т Омега

CONL:

1.03

FNGU:

1.14

Коэф-т Кальмара

CONL:

-0.75

FNGU:

0.42

Коэф-т Мартина

CONL:

-1.38

FNGU:

1.05

Индекс Язвы

CONL:

47.77%

FNGU:

25.10%

Дневная вол-ть

CONL:

167.74%

FNGU:

93.00%

Макс. просадка

CONL:

-87.62%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

CONL:

-78.62%

FNGU:

-53.09%

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -48.40%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -44.14%.

CONL

С начала года

-48.40%

1 месяц

-7.70%

6 месяцев

-43.74%

1 год

-65.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-44.14%

1 месяц

-28.97%

6 месяцев

-26.52%

1 год

13.76%

5 лет

40.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CONL и FNGU

CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.

CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
График комиссии CONL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CONL: 1.15%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CONL и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг риск-скорректированной доходности CONL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CONL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CONL, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CONL: -0.39
FNGU: 0.26
Коэффициент Сортино CONL, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CONL: 0.27
FNGU: 0.99
Коэффициент Омега CONL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CONL: 1.03
FNGU: 1.13
Коэффициент Кальмара CONL, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CONL: -0.75
FNGU: 0.38
Коэффициент Мартина CONL, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CONL: -1.38
FNGU: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.26
CONL
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и FNGU

Ни CONL, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.31%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONL и FNGU

Максимальная просадка CONL за все время составила -87.62%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.62%
-53.09%
CONL
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и FNGU

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) составляет 48.96%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 52.20%. Это указывает на то, что CONL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.96%
52.20%
CONL
FNGU