PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CONL с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CONL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONL и FNGU


Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -53.04%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -35.43%.


CONL

1 день
-1.71%
1 месяц
-18.19%
С начала года
-53.04%
6 месяцев
-82.49%
1 год
-51.55%
3 года*
-12.20%
5 лет*
10 лет*

FNGU

1 день
4.35%
1 месяц
-14.02%
С начала года
-35.43%
6 месяцев
-44.05%
1 год
17.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий CONL и FNGU

CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.


Доходность на риск

CONL vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CONL
Ранг доходности на риск CONL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 55
Ранг коэф-та Мартина

FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CONLFNGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

0.23

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.92

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.38

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

1.00

-1.91

CONL vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CONLFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.23

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.37

+0.20

Корреляция

Корреляция между CONL и FNGU составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и FNGU

Ни CONL, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок CONL и FNGU

Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и FNGU.


Загрузка...

Показатели просадок


CONLFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.95%

-60.84%

-33.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.02%

-59.55%

-32.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.92%

-51.94%

-39.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.32%

-21.87%

-32.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.16%

22.51%

+32.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и FNGU

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.76% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 24.03%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CONLFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.76%

24.03%

+21.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.14%

44.97%

+58.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.22%

77.71%

+71.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

150.93%

80.80%

+70.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

150.93%

80.80%

+70.13%