PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CONL с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONL с FNGU

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

CONL и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CONL или FNGU.

Корреляция

Корреляция между CONL и FNGU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CONL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CONL:

-0.18

FNGU:

0.34

Коэф-т Сортино

CONL:

0.87

FNGU:

1.08

Коэф-т Омега

CONL:

1.10

FNGU:

1.15

Коэф-т Кальмара

CONL:

-0.44

FNGU:

0.49

Коэф-т Мартина

CONL:

-0.76

FNGU:

1.16

Индекс Язвы

CONL:

50.28%

FNGU:

26.69%

Дневная вол-ть

CONL:

171.69%

FNGU:

93.57%

Макс. просадка

CONL:

-87.62%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

CONL:

-67.83%

FNGU:

-37.65%

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -22.36%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -25.75%.

CONL

С начала года

-22.36%

1 месяц

99.85%

6 месяцев

-58.24%

1 год

-31.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-25.75%

1 месяц

31.31%

6 месяцев

-17.58%

1 год

29.81%

5 лет

45.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CONL и FNGU

CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.

CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CONL и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг риск-скорректированной доходности CONL, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CONL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и FNGU

Ни CONL, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.31%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONL и FNGU

Максимальная просадка CONL за все время составила -87.62%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и FNGU

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.78% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 24.61%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...