PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CONL с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONL с FNGU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds. CONL is actively managed, while FNGU is passively managed. Over the past year, CONL returned -91.43% vs 17.64% for FNGU. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONL charges 1.15%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности CONL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -65.80%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 12.71%.

CONL

1 день
-8.24%
1 месяц
-13.92%
6 месяцев
-68.86%
С начала года
-65.80%
1 год
-91.43%
3 года*
-34.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGU

1 день
-4.43%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
19.42%
С начала года
12.71%
1 год
17.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONL и FNGU

2026 (YTD)2025
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		-65.80%-58.57%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		12.71%3.02%

Correlation

The correlation between CONL and FNGU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.58

The correlation between CONL and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CONL и FNGU

Секторы
CONL
FNGU

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

60.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONL
100.0%
FNGU

-

Сырьевые материалы

CONL

-

FNGU

-

Коммуникационные услуги

CONL

-

FNGU
29.8%

Потребительский циклический сектор

CONL

-

FNGU
9.6%

Потребительский защитный сектор

CONL

-

FNGU

-

Энергетика

CONL

-

FNGU

-

Здравоохранение

CONL

-

FNGU

-

Промышленность

CONL

-

FNGU

-

Недвижимость

CONL

-

FNGU

-

Технологии

CONL

-

FNGU
60.6%

Коммунальные услуги

CONL

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с CONL:
CONL с MSTUCONL с BITXCONL с BTC-USDCONL с BITUCONL с VHYG.LCONL с GGLLCONL с MSTR
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

CONL vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг доходности на риск CONL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 33
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONLFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.28

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
0.82

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.10

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.30

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

0.68

-1.94

CONL vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONL и FNGU

Максимальная просадка CONL за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONLFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.20%

-61.30%

-33.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.67%

-59.55%

-34.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.12%

-21.24%

-72.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.06%

-22.42%

-34.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.73%

26.00%

+46.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и FNGU

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) с волатильностью 19.80%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONLFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.60%

19.80%

+12.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.88%

53.06%

+51.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.45%

64.38%

+70.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.18%

79.87%

+69.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.18%

79.87%

+69.31%

Сравнение комиссий CONL и FNGU

CONL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и FNGU

Ни CONL, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.31%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CONL and FNGU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONL has higher volatility (32.60%) compared to FNGU (19.80%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.20% vs FNGU's -61.30%.

On 1-year performance, FNGU leads with 17.64% vs -91.43% for CONL. On fees, CONL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 19.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 17.64% return vs -91.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

CONL and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 2.60% for FNGU.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONL и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор