PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMS.DE с HDXM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMS.DE с HDXM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE).

COMS.DE и HDXM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. HDXM.DE - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности COMS.DE и HDXM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMS.DE и HDXM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR		-11.28%-71.45%-37.78%24.55%-36.45%
HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN		-17.42%-35.51%65.37%130.19%-31.57%

Доходность по периодам

С начала года, COMS.DE показывает доходность -11.28%, что значительно выше, чем у HDXM.DE с доходностью -17.42%.

COMS.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-11.28%
6 месяцев
-58.43%
1 год
-63.32%
3 года*
-45.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDXM.DE

1 день
1.40%
1 месяц
3.07%
С начала года
-17.42%
6 месяцев
-45.85%
1 год
-28.59%
3 года*
12.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

Hashdex Crypto Momentum Factor ETN

Часто сравнивают с COMS.DE:
COMS.DE с ETHB.DECOMS.DE с ABCH.DECOMS.DE с POLY.DECOMS.DE с RAND.DECOMS.DE с 21BC.DECOMS.DE с CPYG.DECOMS.DE с BTIC.DE
Часто сравнивают с HDXM.DE:
HDXM.DE с HDX1.DEHDXM.DE с CTEN.DEHDXM.DE с BOLD.DEHDXM.DE с 2BTC.DEHDXM.DE с ABCH.DEHDXM.DE с V21A.DEHDXM.DE с 21BC.DE

Сравнение комиссий COMS.DE и HDXM.DE

COMS.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HDXM.DE в 1.49%.

HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

Доходность на риск

COMS.DE vs. HDXM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMS.DE
Ранг доходности на риск COMS.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
HDXM.DE
Ранг доходности на риск HDXM.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMS.DE c HDXM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMS.DEHDXM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

-0.62

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.54

-0.68

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.92

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.54

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

-1.02

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMS.DE vs. HDXM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMS.DE на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа HDXM.DE равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMS.DE и HDXM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMS.DEHDXM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.62

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.19

-0.59

Корреляция

Корреляция между COMS.DE и HDXM.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMS.DE и HDXM.DE

Ни COMS.DE, ни HDXM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COMS.DE и HDXM.DE

Максимальная просадка COMS.DE за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки HDXM.DE в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMS.DE и HDXM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

COMS.DEHDXM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-62.68%

-26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.36%

-53.24%

-15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.39%

-59.55%

-29.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.79%

-23.80%

-28.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.81%

28.15%

+13.66%

Волатильность

Сравнение волатильности COMS.DE и HDXM.DE

CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что COMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDXM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMS.DEHDXM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

9.70%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.50%

33.52%

+17.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.35%

46.35%

+21.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.89%

53.59%

+21.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.89%

53.59%

+21.30%