PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMS.DE с CIWP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMS.DE с CIWP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) и CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE).

COMS.DE и CIWP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. CIWP.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 4 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности COMS.DE и CIWP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) и CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMS.DE и CIWP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR		-11.28%-71.45%-37.78%24.55%32.65%
CIWP.DE
CoinShares Physical Uniswap EUR ETP		-38.89%-60.70%82.28%43.15%0.13%

Доходность по периодам

С начала года, COMS.DE показывает доходность -11.28%, что значительно выше, чем у CIWP.DE с доходностью -38.89%.

COMS.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-11.28%
6 месяцев
-58.43%
1 год
-63.32%
3 года*
-45.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

CIWP.DE

1 день
1.70%
1 месяц
-8.49%
С начала года
-38.89%
6 месяцев
-54.64%
1 год
-47.25%
3 года*
-18.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

CoinShares Physical Uniswap EUR ETP

Часто сравнивают с COMS.DE:
COMS.DE с POLY.DECOMS.DE с ABCH.DECOMS.DE с ETHB.DECOMS.DE с RAND.DECOMS.DE с 21BC.DECOMS.DE с BTIC.DECOMS.DE с CPYG.DE
Часто сравнивают с CIWP.DE:
CIWP.DE с CTEN.DECIWP.DE с CETH.DECIWP.DE с CSDA.DECIWP.DE с RAND.DECIWP.DE с CPYG.DECIWP.DE с CSSC.DECIWP.DE с CCHA.DE

Сравнение комиссий COMS.DE и CIWP.DE

COMS.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CIWP.DE в 1.50%.

CIWP.DE
CoinShares Physical Uniswap EUR ETP
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

Доходность на риск

COMS.DE vs. CIWP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMS.DE
Ранг доходности на риск COMS.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
CIWP.DE
Ранг доходности на риск CIWP.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIWP.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIWP.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIWP.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIWP.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIWP.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMS.DE c CIWP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) и CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMS.DECIWP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

-0.49

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.54

-0.32

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.96

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.64

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

-1.12

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMS.DE vs. CIWP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMS.DE на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа CIWP.DE равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMS.DE и CIWP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMS.DECIWP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.20

-0.20

Корреляция

Корреляция между COMS.DE и CIWP.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMS.DE и CIWP.DE

Ни COMS.DE, ни CIWP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COMS.DE и CIWP.DE

Максимальная просадка COMS.DE за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки CIWP.DE в -84.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMS.DE и CIWP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

COMS.DECIWP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-84.45%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.36%

-73.24%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.39%

-82.40%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.79%

-46.55%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.81%

41.79%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности COMS.DE и CIWP.DE

Текущая волатильность для CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) составляет 11.51%, в то время как у CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что COMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIWP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMS.DECIWP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

16.06%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.50%

66.64%

-15.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.35%

95.30%

-27.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.89%

95.56%

-20.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.89%

95.56%

-20.67%