PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMS.DE с 21XH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMS.DE с 21XH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) и 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE).

COMS.DE и 21XH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. 21XH.DE - это пассивный фонд от 21Shares, который отслеживает доходность HODL Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности COMS.DE и 21XH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) и 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMS.DE и 21XH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR		-11.28%-71.45%-37.78%24.55%32.65%
21XH.DE
21Shares Crypto Basket Index ETP		-24.48%-18.66%82.15%126.74%-25.98%

Доходность по периодам

С начала года, COMS.DE показывает доходность -11.28%, что значительно выше, чем у 21XH.DE с доходностью -24.48%.

COMS.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-11.28%
6 месяцев
-58.43%
1 год
-63.32%
3 года*
-45.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

21XH.DE

1 день
1.92%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-24.48%
6 месяцев
-46.24%
1 год
-20.04%
3 года*
16.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

21Shares Crypto Basket Index ETP

Часто сравнивают с COMS.DE:
COMS.DE с POLY.DECOMS.DE с ABCH.DECOMS.DE с ETHB.DECOMS.DE с 21BC.DECOMS.DE с RAND.DECOMS.DE с CPYG.DECOMS.DE с BTIC.DE
Часто сравнивают с 21XH.DE:
21XH.DE с ETHC.DE21XH.DE с ADAA.DE21XH.DE с ETHA.DE21XH.DE с 21XL.DE21XH.DE с 21XJ.DE21XH.DE с 2UNI.DE21XH.DE с V21A.DE

Сравнение комиссий COMS.DE и 21XH.DE

COMS.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии 21XH.DE в 0.99%.

21XH.DE
21Shares Crypto Basket Index ETP
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

Доходность на риск

COMS.DE vs. 21XH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMS.DE
Ранг доходности на риск COMS.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
21XH.DE
Ранг доходности на риск 21XH.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 21XH.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 21XH.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMS.DE c 21XH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) и 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMS.DE21XH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

-0.41

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.54

-0.31

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.97

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.37

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

-0.79

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMS.DE vs. 21XH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMS.DE на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа 21XH.DE равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMS.DE и 21XH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMS.DE21XH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.41

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.12

-0.27

Корреляция

Корреляция между COMS.DE и 21XH.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMS.DE и 21XH.DE

Ни COMS.DE, ни 21XH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COMS.DE и 21XH.DE

Максимальная просадка COMS.DE за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки 21XH.DE в -81.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMS.DE и 21XH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

COMS.DE21XH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-81.74%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.36%

-54.85%

-13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.39%

-53.68%

-35.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.79%

-49.66%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.81%

25.91%

+15.90%

Волатильность

Сравнение волатильности COMS.DE и 21XH.DE

Текущая волатильность для CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) составляет 11.51%, в то время как у 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что COMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 21XH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMS.DE21XH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

14.04%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.50%

37.15%

+14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.35%

48.39%

+18.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.89%

56.15%

+18.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.89%

56.15%

+18.74%