PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COMP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COMP и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности COMP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass, Inc. (COMP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
70.35%
9.22%
COMP
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMP:

1.27

^GSPC:

2.07

Коэф-т Сортино

COMP:

2.16

^GSPC:

2.76

Коэф-т Омега

COMP:

1.25

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

COMP:

1.02

^GSPC:

3.05

Коэф-т Мартина

COMP:

7.58

^GSPC:

13.27

Индекс Язвы

COMP:

11.51%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

COMP:

68.12%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

COMP:

-90.82%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

COMP:

-70.07%

^GSPC:

-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, COMP показывает доходность 60.37%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%.


COMP

С начала года

60.37%

1 месяц

-11.71%

6 месяцев

73.28%

1 год

72.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COMP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COMP, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.272.07
Коэффициент Сортино COMP, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.162.76
Коэффициент Омега COMP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.39
Коэффициент Кальмара COMP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.023.05
Коэффициент Мартина COMP, с текущим значением в 7.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.5813.27
COMP
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.27
2.07
COMP
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок COMP и ^GSPC

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-70.07%
-1.91%
COMP
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и ^GSPC

Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.78%
3.82%
COMP
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab