Сравнение COMP с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение COMP с ^GSPC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass, Inc. (COMP) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMP или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между COMP и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности COMP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass, Inc. (COMP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

COMP

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMP:

1.63

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

COMP:

2.81

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

COMP:

1.32

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

COMP:

1.32

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

COMP:

9.38

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

COMP:

11.87%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

COMP:

68.18%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

COMP:

-90.82%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

COMP:

-63.82%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, COMP показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

COMP

С начала года

24.62%

1 месяц

-17.91%

6 месяцев

25.91%

1 год

123.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COMP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COMP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

COMP: 1.63

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

COMP: 2.81

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

COMP: 1.32

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

COMP: 1.32

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

COMP: 9.38

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

COMP

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок COMP и ^GSPC

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

COMP

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и ^GSPC

Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

COMP

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение COMP с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности COMP и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMP и ^GSPC

COMP

^GSPC

Сравнение COMP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок COMP и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество