Сравнение COMP с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass, Inc. (COMP) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMP или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между COMP и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COMP и ^GSPC
Основные характеристики
COMP:
2.02
^GSPC:
1.62
COMP:
3.05
^GSPC:
2.20
COMP:
1.36
^GSPC:
1.30
COMP:
1.71
^GSPC:
2.46
COMP:
12.60
^GSPC:
10.01
COMP:
11.59%
^GSPC:
2.08%
COMP:
72.19%
^GSPC:
12.88%
COMP:
-90.82%
^GSPC:
-56.78%
COMP:
-55.43%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, COMP показывает доходность 53.50%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
COMP
53.50%
29.96%
75.05%
169.67%
N/A
N/A
^GSPC
2.24%
-1.73%
6.72%
18.16%
13.31%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COMP и ^GSPC
COMP
^GSPC
Сравнение COMP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок COMP и ^GSPC
Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMP и ^GSPC
Compass, Inc. (COMP) имеет более высокую волатильность в 28.85% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что COMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.