Сравнение COMM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMM или SPY.
Корреляция
Корреляция между COMM и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COMM и SPY
Основные характеристики
COMM:
1.22
SPY:
2.21
COMM:
2.03
SPY:
2.93
COMM:
1.26
SPY:
1.41
COMM:
1.33
SPY:
3.26
COMM:
3.31
SPY:
14.43
COMM:
39.20%
SPY:
1.90%
COMM:
106.21%
SPY:
12.41%
COMM:
-97.81%
SPY:
-55.19%
COMM:
-85.95%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, COMM показывает доходность 97.87%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции COMM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -12.68% против 12.97% соответственно.
COMM
97.87%
28.57%
339.37%
105.90%
-15.97%
-12.68%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMM и SPY
COMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM CommScope Holding Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 2.54% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок COMM и SPY
Максимальная просадка COMM за все время составила -97.81%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMM и SPY
CommScope Holding Company, Inc. (COMM) имеет более высокую волатильность в 22.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что COMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.