Сравнение COMM с PTF

С начала года, COMM показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у PTF с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции COMM уступали акциям PTF по среднегодовой доходности: -12.51% против 19.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMM на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTF равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни COMM, ни PTF не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка COMM за все время составила -97.81%, что больше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM и PTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CommScope Holding Company, Inc. (COMM) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что COMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.