Сравнение COMM с PTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF).
PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMM или PTF.
Корреляция
Корреляция между COMM и PTF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности COMM и PTF
Основные характеристики
COMM:
2.35
PTF:
0.05
COMM:
2.77
PTF:
0.35
COMM:
1.35
PTF:
1.04
COMM:
2.49
PTF:
0.06
COMM:
11.60
PTF:
0.18
COMM:
21.04%
PTF:
11.80%
COMM:
103.94%
PTF:
39.54%
COMM:
-97.81%
PTF:
-55.38%
COMM:
-91.34%
PTF:
-31.38%
Доходность по периодам
С начала года, COMM показывает доходность -33.97%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью -23.89%. За последние 10 лет акции COMM уступали акциям PTF по среднегодовой доходности: -18.76% против 15.20% соответственно.
COMM
-33.97%
-34.48%
-40.07%
246.01%
-19.36%
-18.76%
PTF
-23.89%
-11.73%
-16.86%
1.18%
17.02%
15.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COMM и PTF
COMM
PTF
Сравнение COMM c PTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMM и PTF
COMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM CommScope Holding Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 2.54% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.27% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% | 0.00% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок COMM и PTF
Максимальная просадка COMM за все время составила -97.81%, что больше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM и PTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMM и PTF
CommScope Holding Company, Inc. (COMM) имеет более высокую волатильность в 36.96% по сравнению с Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) с волатильностью 17.11%. Это указывает на то, что COMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.