PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COMM с PTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMM с PTF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF).

PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMM или PTF.

Корреляция

Корреляция между COMM и PTF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COMM и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMM:

3.28

PTF:

0.24

Коэф-т Сортино

COMM:

3.43

PTF:

0.60

Коэф-т Омега

COMM:

1.45

PTF:

1.08

Коэф-т Кальмара

COMM:

4.01

PTF:

0.26

Коэф-т Мартина

COMM:

16.70

PTF:

0.69

Индекс Язвы

COMM:

23.39%

PTF:

13.66%

Дневная вол-ть

COMM:

103.41%

PTF:

39.44%

Макс. просадка

COMM:

-97.81%

PTF:

-55.38%

Текущая просадка

COMM:

-87.86%

PTF:

-23.22%

Доходность по периодам

С начала года, COMM показывает доходность -7.49%, что значительно выше, чем у PTF с доходностью -14.85%. За последние 10 лет акции COMM уступали акциям PTF по среднегодовой доходности: -16.25% против 16.28% соответственно.

COMM

С начала года

-7.49%

1 месяц

40.12%

6 месяцев

2.55%

1 год

359.05%

5 лет

-14.50%

10 лет

-16.25%

PTF

С начала года

-14.85%

1 месяц

12.52%

6 месяцев

-16.94%

1 год

7.95%

5 лет

16.63%

10 лет

16.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMM и PTF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM
Ранг риск-скорректированной доходности COMM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг риск-скорректированной доходности PTF, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COMM c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMM на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа PTF равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM и PTF

COMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COMM
CommScope Holding Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%2.54%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.24%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%0.68%

Просадки

Сравнение просадок COMM и PTF

Максимальная просадка COMM за все время составила -97.81%, что больше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM и PTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COMM и PTF

CommScope Holding Company, Inc. (COMM) имеет более высокую волатильность в 32.87% по сравнению с Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что COMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...