PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COMM с PTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COMM и PTF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности COMM и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-60.33%
595.16%
COMM
PTF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMM:

1.22

PTF:

1.55

Коэф-т Сортино

COMM:

2.03

PTF:

2.14

Коэф-т Омега

COMM:

1.26

PTF:

1.27

Коэф-т Кальмара

COMM:

1.33

PTF:

2.17

Коэф-т Мартина

COMM:

3.31

PTF:

9.26

Индекс Язвы

COMM:

39.20%

PTF:

5.42%

Дневная вол-ть

COMM:

106.21%

PTF:

32.37%

Макс. просадка

COMM:

-97.81%

PTF:

-55.38%

Текущая просадка

COMM:

-85.95%

PTF:

-6.50%

Доходность по периодам

С начала года, COMM показывает доходность 97.87%, что значительно выше, чем у PTF с доходностью 48.96%. За последние 10 лет акции COMM уступали акциям PTF по среднегодовой доходности: -12.68% против 19.42% соответственно.


COMM

С начала года

97.87%

1 месяц

28.57%

6 месяцев

339.37%

1 год

105.90%

5 лет

-15.97%

10 лет

-12.68%

PTF

С начала года

48.96%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

23.95%

1 год

47.44%

5 лет

23.87%

10 лет

19.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COMM c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COMM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.221.55
Коэффициент Сортино COMM, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.032.14
Коэффициент Омега COMM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.27
Коэффициент Кальмара COMM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.332.17
Коэффициент Мартина COMM, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.319.26
COMM
PTF

Показатель коэффициента Шарпа COMM на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTF равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.22
1.55
COMM
PTF

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM и PTF

Ни COMM, ни PTF не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COMM
CommScope Holding Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%2.54%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%0.68%0.17%

Просадки

Сравнение просадок COMM и PTF

Максимальная просадка COMM за все время составила -97.81%, что больше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM и PTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-85.95%
-6.50%
COMM
PTF

Волатильность

Сравнение волатильности COMM и PTF

CommScope Holding Company, Inc. (COMM) имеет более высокую волатильность в 22.07% по сравнению с Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что COMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.07%
9.19%
COMM
PTF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab