PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COMM с PDBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COMM и PDBC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности COMM и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
339.40%
-5.49%
COMM
PDBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMM:

1.22

PDBC:

-0.09

Коэф-т Сортино

COMM:

2.03

PDBC:

-0.03

Коэф-т Омега

COMM:

1.26

PDBC:

1.00

Коэф-т Кальмара

COMM:

1.33

PDBC:

-0.04

Коэф-т Мартина

COMM:

3.31

PDBC:

-0.23

Индекс Язвы

COMM:

39.20%

PDBC:

5.10%

Дневная вол-ть

COMM:

106.21%

PDBC:

13.69%

Макс. просадка

COMM:

-97.81%

PDBC:

-49.52%

Текущая просадка

COMM:

-85.95%

PDBC:

-24.21%

Доходность по периодам

С начала года, COMM показывает доходность 97.87%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции COMM уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -12.68% против 2.22% соответственно.


COMM

С начала года

97.87%

1 месяц

28.57%

6 месяцев

339.37%

1 год

105.90%

5 лет

-15.97%

10 лет

-12.68%

PDBC

С начала года

-0.23%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-5.48%

1 год

-1.34%

5 лет

8.01%

10 лет

2.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COMM c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COMM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.22-0.09
Коэффициент Сортино COMM, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.03-0.03
Коэффициент Омега COMM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.00
Коэффициент Кальмара COMM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33-0.04
Коэффициент Мартина COMM, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.31-0.23
COMM
PDBC

Показатель коэффициента Шарпа COMM на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.22
-0.09
COMM
PDBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM и PDBC

Ни COMM, ни PDBC не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
COMM
CommScope Holding Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%2.54%1.49%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
0.00%4.21%13.04%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.50%

Просадки

Сравнение просадок COMM и PDBC

Максимальная просадка COMM за все время составила -97.81%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-85.95%
-24.21%
COMM
PDBC

Волатильность

Сравнение волатильности COMM и PDBC

CommScope Holding Company, Inc. (COMM) имеет более высокую волатильность в 22.07% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что COMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.07%
3.35%
COMM
PDBC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab