Сравнение COMM с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMM или PDBC.
Основные характеристики
| COMM | PDBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -68.30% | 6.02% |
| Дох-ть за 1 год | -81.83% | 4.63% |
| Дох-ть за 3 года | -62.22% | 11.25% |
| Дох-ть за 5 лет | -47.73% | 9.45% |
| Коэф-т Шарпа | -0.81 | 0.27 |
| Дневная вол-ть | 100.78% | 14.33% |
| Макс. просадка | -97.75% | -49.52% |
| Current Drawdown | -97.75% | -19.47% |
Корреляция
Корреляция между COMM и PDBC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности COMM и PDBC
С начала года, COMM показывает доходность -68.30%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 6.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMM c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMM и PDBC
COMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM CommScope Holding Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 2.54% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.97% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок COMM и PDBC
Максимальная просадка COMM за все время составила -97.75%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMM и PDBC
CommScope Holding Company, Inc. (COMM) имеет более высокую волатильность в 26.66% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что COMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.