Сравнение COMM с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMM или PDBC.
Корреляция
Корреляция между COMM и PDBC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности COMM и PDBC
Основные характеристики
COMM:
1.12
PDBC:
0.55
COMM:
1.95
PDBC:
0.86
COMM:
1.25
PDBC:
1.10
COMM:
1.21
PDBC:
0.27
COMM:
3.43
PDBC:
1.43
COMM:
34.48%
PDBC:
5.26%
COMM:
106.01%
PDBC:
13.75%
COMM:
-97.81%
PDBC:
-49.52%
COMM:
-86.43%
PDBC:
-18.21%
Доходность по периодам
С начала года, COMM показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции COMM уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -12.20% против 3.87% соответственно.
COMM
3.45%
-7.07%
215.20%
122.73%
-17.86%
-12.20%
PDBC
5.47%
6.71%
2.80%
8.32%
9.78%
3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COMM и PDBC
COMM
PDBC
Сравнение COMM c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMM и PDBC
COMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM CommScope Holding Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 2.54% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.20% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок COMM и PDBC
Максимальная просадка COMM за все время составила -97.81%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMM и PDBC
CommScope Holding Company, Inc. (COMM) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что COMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.