Сравнение COMM с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMM или PDBC.
Доходность
Сравнение доходности COMM и PDBC
Доходность по периодам
С начала года, COMM показывает доходность 46.10%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции COMM уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -14.84% против 1.10% соответственно.
COMM
46.10%
-31.90%
207.46%
116.84%
-21.19%
-14.84%
PDBC
1.20%
-0.07%
-6.92%
-2.41%
9.15%
1.10%
Основные характеристики
| COMM | PDBC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | -0.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 0.01 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | 3.74 | -0.17 |
| Индекс Язвы | 38.47% | 5.17% |
| Дневная вол-ть | 107.53% | 14.24% |
| Макс. просадка | -97.81% | -49.52% |
| Текущая просадка | -89.63% | -23.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COMM и PDBC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMM c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMM и PDBC
COMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM CommScope Holding Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 2.54% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.16% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок COMM и PDBC
Максимальная просадка COMM за все время составила -97.81%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMM и PDBC
CommScope Holding Company, Inc. (COMM) имеет более высокую волатильность в 34.18% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что COMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.