PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COMM с PDBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMM с PDBC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMM или PDBC.

Корреляция

Корреляция между COMM и PDBC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COMM и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMM:

3.28

PDBC:

-0.34

Коэф-т Сортино

COMM:

3.43

PDBC:

-0.37

Коэф-т Омега

COMM:

1.45

PDBC:

0.96

Коэф-т Кальмара

COMM:

4.01

PDBC:

-0.19

Коэф-т Мартина

COMM:

16.70

PDBC:

-0.86

Индекс Язвы

COMM:

23.39%

PDBC:

6.18%

Дневная вол-ть

COMM:

103.41%

PDBC:

15.82%

Макс. просадка

COMM:

-97.81%

PDBC:

-49.52%

Текущая просадка

COMM:

-87.86%

PDBC:

-23.82%

Доходность по периодам

С начала года, COMM показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции COMM уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -16.25% против 2.64% соответственно.

COMM

С начала года

-7.49%

1 месяц

40.12%

6 месяцев

2.55%

1 год

359.05%

5 лет

-14.50%

10 лет

-16.25%

PDBC

С начала года

-1.77%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-1.93%

1 год

-5.14%

5 лет

15.82%

10 лет

2.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMM и PDBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM
Ранг риск-скорректированной доходности COMM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг риск-скорректированной доходности PDBC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COMM c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMM на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM и PDBC

COMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.

TTM202420232022202120202019201820172016
COMM
CommScope Holding Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%2.54%1.49%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		4.51%4.43%4.21%13.04%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.50%

Просадки

Сравнение просадок COMM и PDBC

Максимальная просадка COMM за все время составила -97.81%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COMM и PDBC

CommScope Holding Company, Inc. (COMM) имеет более высокую волатильность в 32.87% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что COMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...