PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COMM с INTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COMM и INTU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности COMM и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-60.33%
901.01%
COMM
INTU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMM:

1.22

INTU:

0.18

Коэф-т Сортино

COMM:

2.03

INTU:

0.42

Коэф-т Омега

COMM:

1.26

INTU:

1.06

Коэф-т Кальмара

COMM:

1.33

INTU:

0.29

Коэф-т Мартина

COMM:

3.31

INTU:

0.80

Индекс Язвы

COMM:

39.20%

INTU:

6.39%

Дневная вол-ть

COMM:

106.21%

INTU:

28.13%

Макс. просадка

COMM:

-97.81%

INTU:

-75.29%

Текущая просадка

COMM:

-85.95%

INTU:

-8.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COMM:

$1.22B

INTU:

$189.72B

EPS

COMM:

-$2.96

INTU:

$10.27

PEG коэффициент

COMM:

2.28

INTU:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

COMM:

$4.82B

INTU:

$16.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

COMM:

$1.63B

INTU:

$12.99B

EBITDA (12 мес.)

COMM:

$788.40M

INTU:

$4.31B

Доходность по периодам

С начала года, COMM показывает доходность 97.87%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции COMM уступали акциям INTU по среднегодовой доходности: -12.68% против 22.10% соответственно.


COMM

С начала года

97.87%

1 месяц

28.57%

6 месяцев

339.37%

1 год

105.90%

5 лет

-15.97%

10 лет

-12.68%

INTU

С начала года

3.55%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

2.09%

1 год

4.23%

5 лет

19.99%

10 лет

22.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COMM c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COMM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.220.18
Коэффициент Сортино COMM, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.030.42
Коэффициент Омега COMM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.06
Коэффициент Кальмара COMM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.330.29
Коэффициент Мартина COMM, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.310.80
COMM
INTU

Показатель коэффициента Шарпа COMM на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа INTU равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.22
0.18
COMM
INTU

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM и INTU

COMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COMM
CommScope Holding Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%2.54%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTU
Intuit Inc.
0.58%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%0.92%

Просадки

Сравнение просадок COMM и INTU

Максимальная просадка COMM за все время составила -97.81%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM и INTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-85.95%
-8.90%
COMM
INTU

Волатильность

Сравнение волатильности COMM и INTU

CommScope Holding Company, Inc. (COMM) имеет более высокую волатильность в 22.07% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что COMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.07%
10.85%
COMM
INTU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COMM и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CommScope Holding Company, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab