Сравнение COMM с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMM или CCRV.
Корреляция
Корреляция между COMM и CCRV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности COMM и CCRV
Основные характеристики
COMM:
1.22
CCRV:
0.21
COMM:
2.03
CCRV:
0.39
COMM:
1.26
CCRV:
1.04
COMM:
1.33
CCRV:
0.24
COMM:
3.31
CCRV:
0.63
COMM:
39.20%
CCRV:
4.51%
COMM:
106.21%
CCRV:
13.74%
COMM:
-97.81%
CCRV:
-24.81%
COMM:
-85.95%
CCRV:
-7.02%
Доходность по периодам
С начала года, COMM показывает доходность 97.87%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью 4.26%.
COMM
97.87%
28.57%
339.37%
105.90%
-15.97%
-12.68%
CCRV
4.26%
-1.17%
-4.27%
2.88%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMM c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMM и CCRV
COMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM CommScope Holding Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 2.54% | 1.49% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 4.49% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMM и CCRV
Максимальная просадка COMM за все время составила -97.81%, что больше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMM и CCRV
CommScope Holding Company, Inc. (COMM) имеет более высокую волатильность в 22.07% по сравнению с iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что COMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.