PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COMM с CCRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMM с CCRV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).

CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMM или CCRV.

Корреляция

Корреляция между COMM и CCRV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COMM и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMM:

3.28

CCRV:

-0.41

Коэф-т Сортино

COMM:

3.43

CCRV:

-0.48

Коэф-т Омега

COMM:

1.45

CCRV:

0.94

Коэф-т Кальмара

COMM:

4.01

CCRV:

-0.48

Коэф-т Мартина

COMM:

16.70

CCRV:

-1.12

Индекс Язвы

COMM:

23.39%

CCRV:

6.00%

Дневная вол-ть

COMM:

103.41%

CCRV:

16.06%

Макс. просадка

COMM:

-97.81%

CCRV:

-24.81%

Текущая просадка

COMM:

-87.86%

CCRV:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, COMM показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у CCRV с доходностью -3.72%.

COMM

С начала года

-7.49%

1 месяц

40.12%

6 месяцев

2.55%

1 год

359.05%

5 лет

-14.50%

10 лет

-16.25%

CCRV

С начала года

-3.72%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

-4.12%

1 год

-6.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMM и CCRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM
Ранг риск-скорректированной доходности COMM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
CCRV
Ранг риск-скорректированной доходности CCRV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COMM c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMM на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа CCRV равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM и CCRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM и CCRV

COMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.

TTM2024202320222021202020192018
COMM
CommScope Holding Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%2.54%1.49%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		4.60%4.43%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMM и CCRV

Максимальная просадка COMM за все время составила -97.81%, что больше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COMM и CCRV

CommScope Holding Company, Inc. (COMM) имеет более высокую волатильность в 32.87% по сравнению с iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что COMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...