Сравнение COMM с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMM или CCRV.
Доходность
Сравнение доходности COMM и CCRV
Доходность по периодам
С начала года, COMM показывает доходность 46.10%, что значительно выше, чем у CCRV с доходностью 5.51%.
COMM
46.10%
-31.90%
207.46%
116.84%
-21.19%
-14.84%
CCRV
5.51%
0.40%
-4.94%
3.08%
N/A
N/A
Основные характеристики
| COMM | CCRV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 0.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 0.52 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 0.36 |
| Коэф-т Мартина | 3.74 | 0.99 |
| Индекс Язвы | 38.47% | 4.33% |
| Дневная вол-ть | 107.53% | 14.33% |
| Макс. просадка | -97.81% | -24.81% |
| Текущая просадка | -89.63% | -5.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COMM и CCRV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMM c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMM и CCRV
COMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM CommScope Holding Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 2.54% | 1.49% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.88% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMM и CCRV
Максимальная просадка COMM за все время составила -97.81%, что больше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMM и CCRV
CommScope Holding Company, Inc. (COMM) имеет более высокую волатильность в 34.18% по сравнению с iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что COMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.