PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COMM с BDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COMM и BDC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности COMM и BDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и Belden Inc. (BDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-60.33%
72.53%
COMM
BDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMM:

1.22

BDC:

1.50

Коэф-т Сортино

COMM:

2.03

BDC:

2.40

Коэф-т Омега

COMM:

1.26

BDC:

1.29

Коэф-т Кальмара

COMM:

1.33

BDC:

1.89

Коэф-т Мартина

COMM:

3.31

BDC:

9.87

Индекс Язвы

COMM:

39.20%

BDC:

5.17%

Дневная вол-ть

COMM:

106.21%

BDC:

33.95%

Макс. просадка

COMM:

-97.81%

BDC:

-85.69%

Текущая просадка

COMM:

-85.95%

BDC:

-13.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COMM:

$1.22B

BDC:

$4.79B

EPS

COMM:

-$2.96

BDC:

$4.31

PEG коэффициент

COMM:

2.28

BDC:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

COMM:

$4.82B

BDC:

$2.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

COMM:

$1.63B

BDC:

$860.54M

EBITDA (12 мес.)

COMM:

$788.40M

BDC:

$346.72M

Доходность по периодам

С начала года, COMM показывает доходность 97.87%, что значительно выше, чем у BDC с доходностью 47.53%. За последние 10 лет акции COMM уступали акциям BDC по среднегодовой доходности: -12.68% против 3.89% соответственно.


COMM

С начала года

97.87%

1 месяц

28.57%

6 месяцев

339.37%

1 год

105.90%

5 лет

-15.97%

10 лет

-12.68%

BDC

С начала года

47.53%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

19.65%

1 год

47.89%

5 лет

15.91%

10 лет

3.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COMM c BDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CommScope Holding Company, Inc. (COMM) и Belden Inc. (BDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COMM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.221.50
Коэффициент Сортино COMM, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.032.40
Коэффициент Омега COMM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.29
Коэффициент Кальмара COMM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.331.89
Коэффициент Мартина COMM, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.319.87
COMM
BDC

Показатель коэффициента Шарпа COMM на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDC равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM и BDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.22
1.50
COMM
BDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM и BDC

COMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COMM
CommScope Holding Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%2.54%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDC
Belden Inc.
0.18%0.26%0.28%0.30%0.48%0.36%0.50%0.26%0.27%0.42%0.25%0.28%

Просадки

Сравнение просадок COMM и BDC

Максимальная просадка COMM за все время составила -97.81%, что больше максимальной просадки BDC в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM и BDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-85.95%
-13.42%
COMM
BDC

Волатильность

Сравнение волатильности COMM и BDC

CommScope Holding Company, Inc. (COMM) имеет более высокую волатильность в 22.07% по сравнению с Belden Inc. (BDC) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что COMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.07%
8.38%
COMM
BDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COMM и BDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CommScope Holding Company, Inc. и Belden Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab