Сравнение COMM.L с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
COMM.L и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMM.L или DBC.
Основные характеристики
| COMM.L | DBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.67% | 2.09% |
| Дох-ть за 1 год | -4.36% | -1.31% |
| Дох-ть за 3 года | 3.73% | 3.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.22% | 9.12% |
| Коэф-т Шарпа | -0.37 | -0.11 |
| Коэф-т Сортино | -0.46 | -0.05 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.15 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | -0.61 | -0.31 |
| Индекс Язвы | 7.15% | 4.99% |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 14.53% |
| Макс. просадка | -28.49% | -76.36% |
| Текущая просадка | -23.56% | -46.54% |
Корреляция
Корреляция между COMM.L и DBC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COMM.L и DBC
С начала года, COMM.L показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 2.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMM.L и DBC
COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COMM.L c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMM.L и DBC
COMM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.84% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок COMM.L и DBC
Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMM.L и DBC
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) составляет 3.94%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.