PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COMB с VYMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMB с VYMI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

COMB и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMB или VYMI.

Корреляция

Корреляция между COMB и VYMI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COMB и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMB:

0.15

VYMI:

0.88

Коэф-т Сортино

COMB:

0.39

VYMI:

1.40

Коэф-т Омега

COMB:

1.05

VYMI:

1.19

Коэф-т Кальмара

COMB:

0.11

VYMI:

1.21

Коэф-т Мартина

COMB:

0.50

VYMI:

4.20

Индекс Язвы

COMB:

5.66%

VYMI:

3.69%

Дневная вол-ть

COMB:

13.59%

VYMI:

16.25%

Макс. просадка

COMB:

-33.50%

VYMI:

-40.00%

Текущая просадка

COMB:

-16.49%

VYMI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 15.66%.

COMB

С начала года

4.26%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

8.01%

1 год

2.06%

5 лет

13.21%

10 лет

N/A

VYMI

С начала года

15.66%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

14.59%

1 год

14.24%

5 лет

16.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COMB и VYMI

COMB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMB и VYMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг риск-скорректированной доходности COMB, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг риск-скорректированной доходности VYMI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COMB c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и VYMI

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VYMI в 4.20%

TTM202420232022202120202019201820172016
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		2.37%2.48%5.83%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		4.20%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Просадки

Сравнение просадок COMB и VYMI

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и VYMI

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...