PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLNX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COLNX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

COLNX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 сент. 1986 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности COLNX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COLNX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
COLNX
Columbia Strategic New York Municipal Income Fund		-0.19%3.38%2.86%7.66%-14.39%1.35%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, COLNX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

COLNX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.95%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.14%
10 лет*
1.67%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Strategic New York Municipal Income Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с COLNX:
COLNX с SPYCOLNX с VOOCOLNX с CMTFXCOLNX с DFSMXCOLNX с BATVXCOLNX с CDDYXCOLNX с DFABX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с COLTXFHMIX с CBTAXFHMIX с DMTFX

Сравнение комиссий COLNX и FHMIX

COLNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

COLNX
Columbia Strategic New York Municipal Income Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

COLNX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLNX
Ранг доходности на риск COLNX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLNX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLNX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLNX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLNX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLNX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLNXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

2.93

-2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

8.93

-8.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

3.98

-2.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

13.55

-12.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

49.68

-47.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLNX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLNX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLNX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLNXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.93

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.32

-0.38

Корреляция

Корреляция между COLNX и FHMIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLNX и FHMIX

Дивидендная доходность COLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLNX
Columbia Strategic New York Municipal Income Fund		3.73%4.88%3.51%3.06%2.87%3.13%3.07%4.05%3.25%3.07%3.34%3.76%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COLNX и FHMIX

Максимальная просадка COLNX за все время составила -19.97%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLNX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

COLNXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-0.50%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-0.20%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.10%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-0.07%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.05%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности COLNX и FHMIX

Columbia Strategic New York Municipal Income Fund (COLNX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что COLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COLNXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.10%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

0.63%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

0.96%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

0.78%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

0.78%

+4.30%