PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLB с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение COLB с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Banking System, Inc. (COLB) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности COLB и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Banking System, Inc. (COLB) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COLB и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLB
Columbia Banking System, Inc.		1.12%9.36%8.05%-5.86%-4.26%-6.24%-8.16%15.54%-14.36%-0.65%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, COLB показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции COLB уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.43% против 12.24% соответственно.

COLB

1 день
1.79%
1 месяц
-3.86%
С начала года
1.12%
6 месяцев
10.31%
1 год
19.05%
3 года*
16.17%
5 лет*
-3.56%
10 лет*
3.43%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Banking System, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с COLB:
COLB с TBBKCOLB с SPYCOLB с RFCOLB с JPMCOLB с KEYCOLB с VTICOLB с SMH
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

COLB vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLB
Ранг доходности на риск COLB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Banking System, Inc. (COLB) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLB^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.92

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.41

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.41

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

6.61

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLB vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLB на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLB^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.61

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.68

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.46

-0.29

Корреляция

Корреляция между COLB и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок COLB и ^GSPC

Максимальная просадка COLB за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLB и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

COLB^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.93%

-56.78%

-29.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.38%

-12.14%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.69%

-25.43%

-30.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.80%

-33.92%

-26.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.61%

-5.78%

-22.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.57%

-10.75%

-16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

2.60%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности COLB и ^GSPC

Columbia Banking System, Inc. (COLB) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что COLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COLB^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

5.37%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

9.55%

+12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.59%

18.33%

+17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.23%

16.90%

+21.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.01%

18.05%

+19.96%