PortfoliosLab logo
Сравнение COIN с SPYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COIN и SPYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности COIN и SPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.66%
36.13%
COIN
SPYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COIN:

-0.09

SPYX:

0.51

Коэф-т Сортино

COIN:

0.49

SPYX:

0.84

Коэф-т Омега

COIN:

1.06

SPYX:

1.12

Коэф-т Кальмара

COIN:

-0.13

SPYX:

0.53

Коэф-т Мартина

COIN:

-0.29

SPYX:

2.23

Индекс Язвы

COIN:

26.53%

SPYX:

4.49%

Дневная вол-ть

COIN:

84.37%

SPYX:

19.69%

Макс. просадка

COIN:

-90.90%

SPYX:

-32.84%

Текущая просадка

COIN:

-45.49%

SPYX:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у SPYX с доходностью -8.31%.


COIN

С начала года

-21.55%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-2.08%

1 год

-17.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYX

С начала года

-8.31%

1 месяц

-6.48%

6 месяцев

-6.69%

1 год

7.86%

5 лет

15.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COIN и SPYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

SPYX
Ранг риск-скорректированной доходности SPYX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COIN c SPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COIN, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COIN: -0.09
SPYX: 0.51
Коэффициент Сортино COIN, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COIN: 0.49
SPYX: 0.84
Коэффициент Омега COIN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COIN: 1.06
SPYX: 1.12
Коэффициент Кальмара COIN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COIN: -0.13
SPYX: 0.53
Коэффициент Мартина COIN, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COIN: -0.29
SPYX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPYX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и SPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.51
COIN
SPYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и SPYX

COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.16%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.49%

Просадки

Сравнение просадок COIN и SPYX

Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки SPYX в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и SPYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.49%
-12.28%
COIN
SPYX

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и SPYX

Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) с волатильностью 14.31%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.76%
14.31%
COIN
SPYX