PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COII.L с 3MSE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COII.L с 3MSE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COII.L (IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP) and 3MSE.L (Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR) are both exchange-traded funds - COII.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while 3MSE.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index. COII.L is actively managed, while 3MSE.L is passively managed. Over the past year, COII.L returned -66.08% vs -44.38% for 3MSE.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. COII.L charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for 3MSE.L.

Доходность

Сравнение доходности COII.L и 3MSE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L) и Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COII.L торгуется в GBp, в то время как 3MSE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3MSE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COII.L показывает доходность -44.56%, а 3MSE.L немного выше – -43.54%.

COII.L

1 день
-0.71%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-44.56%
6 месяцев
-51.14%
1 год
-66.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3MSE.L

1 день
1.78%
1 месяц
10.26%
С начала года
-43.54%
6 месяцев
-42.34%
1 год
-44.38%
3 года*
-9.46%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COII.L и 3MSE.L

2026 (YTD)20252024
COII.L
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP		-44.56%-47.27%15.90%
3MSE.L
Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR		-43.54%-1.06%-3.29%

Correlation

The correlation between COII.L and 3MSE.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP

Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR

Часто сравнивают с COII.L:
COII.L с COIWCOII.L с NVYYCOII.L с COINCOII.L с GPIQCOII.L с YYYCOII.L с GOOO.LCOII.L с GOOI.L
Часто сравнивают с 3MSE.L:
3MSE.L с 2BRE.L3MSE.L с JD3.L3MSE.L с 3PYE.L3MSE.L с KWE3.L3MSE.L с AMD3.L3MSE.L с 3ABN.L3MSE.L с QQQ3.L

Доходность на риск

COII.L vs. 3MSE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COII.L
Ранг доходности на риск COII.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COII.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COII.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COII.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COII.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COII.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
3MSE.L
Ранг доходности на риск 3MSE.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3MSE.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3MSE.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3MSE.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3MSE.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3MSE.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COII.L c 3MSE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L) и Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COII.L3MSE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
-0.55

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
-0.39

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.95

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.57

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-1.00

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COII.L vs. 3MSE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COII.L на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа 3MSE.L равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COII.L и 3MSE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COII.L3MSE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

-0.55

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.02

-0.83

Просадки

Сравнение просадок COII.L и 3MSE.L

Максимальная просадка COII.L за все время составила -76.00%, что меньше максимальной просадки 3MSE.L в -81.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII.L и 3MSE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COII.L3MSE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.00%

-81.40%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.77%

-76.03%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-76.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.01%

-62.76%

-12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.14%

-37.25%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.16%

43.52%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности COII.L и 3MSE.L

Текущая волатильность для IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L) составляет 16.24%, в то время как у Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L) волатильность равна 30.92%. Это указывает на то, что COII.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3MSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COII.L3MSE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.24%

30.92%

-14.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.47%

75.07%

-33.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.26%

79.12%

-18.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.71%

78.19%

-19.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.71%

80.00%

-21.29%

Сравнение комиссий COII.L и 3MSE.L

COII.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии 3MSE.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COII.L и 3MSE.L

Дивидендная доходность COII.L за последние двенадцать месяцев составляет около 105.73%, тогда как 3MSE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
3MSE.L
Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR		0.00%0.00%0.00%
COII.L
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP		105.73%191.72%18.99%

Часто задаваемые вопросы

COII.L and 3MSE.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COII.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COII.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3MSE.L.

COII.L is categorized as Derivative Income, while 3MSE.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.55% for COII.L and 0.75% for 3MSE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COII.L и 3MSE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор