PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COFORGE.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COFORGE.NS с M&M.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COFORGE.NS (Coforge Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. COFORGE.NS operates in Information Technology Services (Technology), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, COFORGE.NS returned 30.50%/yr vs 16.84%/yr for M&M.NS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COFORGE.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Coforge Limited (COFORGE.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COFORGE.NS показывает доходность -13.51%, что значительно выше, чем у M&M.NS с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции COFORGE.NS превзошли акции M&M.NS по среднегодовой доходности: 30.50% против 16.84% соответственно.

COFORGE.NS

1 день
1.20%
1 месяц
12.23%
С начала года
-13.51%
6 месяцев
-27.02%
1 год
-18.28%
3 года*
16.32%
5 лет*
14.50%
10 лет*
30.50%

M&M.NS

1 день
0.17%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-0.04%
3 года*
30.41%
5 лет*
31.48%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COFORGE.NS и M&M.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COFORGE.NS
Coforge Limited		-13.51%-13.61%54.02%62.23%-34.00%117.41%70.13%38.18%77.79%49.66%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.69%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%26.82%

Correlation

The correlation between COFORGE.NS and M&M.NS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2004 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coforge Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с COFORGE.NS:
COFORGE.NS с NFTYCOFORGE.NS с TORNTPHARM.NSCOFORGE.NS с AXISBANK.NSCOFORGE.NS с CIPLA.NSCOFORGE.NS с MARICO.NSCOFORGE.NS с MCOFORGE.NS с SUNPHARMA.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

COFORGE.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COFORGE.NS
Ранг доходности на риск COFORGE.NS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFORGE.NS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFORGE.NS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFORGE.NS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFORGE.NS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFORGE.NS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COFORGE.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coforge Limited (COFORGE.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COFORGE.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
-0.02

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
0.17

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.02

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.02

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

-0.04

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COFORGE.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COFORGE.NS на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа M&M.NS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COFORGE.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COFORGE.NSM&M.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.02

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.15

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.57

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.19

+0.26

Просадки

Сравнение просадок COFORGE.NS и M&M.NS

Максимальная просадка COFORGE.NS за все время составила -89.46%, примерно равная максимальной просадке M&M.NS в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFORGE.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COFORGE.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.46%

-94.09%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.27%

-22.91%

-22.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.27%

-22.91%

-22.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.24%

-28.09%

-19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.86%

-72.28%

+14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.02%

-20.68%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.61%

-31.10%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.82%

9.68%

+12.14%

Волатильность

Сравнение волатильности COFORGE.NS и M&M.NS

Coforge Limited (COFORGE.NS) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что COFORGE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COFORGE.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.95%

6.92%

+9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.07%

21.45%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.46%

26.75%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

27.81%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.58%

30.40%

+10.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COFORGE.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность COFORGE.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что сопоставимо с доходностью M&M.NS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COFORGE.NS
Coforge Limited		0.84%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.84%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.02%0.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COFORGE.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coforge Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

COFORGE.NS and M&M.NS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COFORGE.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор