PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYE.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNYE.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).

CNYE.TO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNYE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CNYE.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNYE.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)2025
CNYE.TO
Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF		-27.92%-14.53%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.36%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, CNYE.TO показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 11.36%.

CNYE.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-27.92%
6 месяцев
-56.41%
1 год
-18.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с CNYE.TO:
CNYE.TO с HDIV.TOCNYE.TO с BANK.TOCNYE.TO с BKCL.TOCNYE.TO с EMAX.TOCNYE.TO с HHIS.TOCNYE.TO с HDIF.TOCNYE.TO с BKCC.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий CNYE.TO и ZWU.TO

CNYE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
CNYE.TO
Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

CNYE.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYE.TO
Ранг доходности на риск CNYE.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYE.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYE.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYE.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYE.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYE.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYE.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYE.TOZWU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

1.84

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.37

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.36

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.50

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

9.31

-9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYE.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYE.TO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ZWU.TO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYE.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYE.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.84

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.43

-0.86

Корреляция

Корреляция между CNYE.TO и ZWU.TO составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYE.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность CNYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 87.30%, что больше доходности ZWU.TO в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYE.TO
Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF		87.30%48.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок CNYE.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка CNYE.TO за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYE.TO и ZWU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNYE.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-37.41%

-34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.18%

-6.71%

-65.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.52%

-0.65%

-63.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.40%

-5.42%

-23.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.00%

1.80%

+34.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYE.TO и ZWU.TO

Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что CNYE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNYE.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

2.44%

+21.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.46%

5.27%

+54.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.91%

9.11%

+73.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.42%

10.34%

+74.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.42%

14.15%

+70.27%