PortfoliosLab logo
Сравнение CNYA с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CNYA и SMIN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CNYA и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.07%
152.46%
CNYA
SMIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNYA:

0.24

SMIN:

-0.01

Коэф-т Сортино

CNYA:

0.58

SMIN:

0.13

Коэф-т Омега

CNYA:

1.09

SMIN:

1.02

Коэф-т Кальмара

CNYA:

0.17

SMIN:

-0.00

Коэф-т Мартина

CNYA:

0.44

SMIN:

-0.01

Индекс Язвы

CNYA:

18.51%

SMIN:

9.85%

Дневная вол-ть

CNYA:

33.91%

SMIN:

21.29%

Макс. просадка

CNYA:

-49.48%

SMIN:

-60.50%

Текущая просадка

CNYA:

-38.83%

SMIN:

-14.30%

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -8.55%.


CNYA

С начала года

-2.33%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-5.64%

1 год

7.58%

5 лет

1.39%

10 лет

N/A

SMIN

С начала года

-8.55%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

-6.95%

1 год

-1.24%

5 лет

25.58%

10 лет

9.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CNYA и SMIN

CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.


График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMIN: 0.76%
График комиссии CNYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNYA: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNYA и SMIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNYA
Ранг риск-скорректированной доходности CNYA, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNYA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNYA c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNYA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CNYA: 0.24
SMIN: -0.01
Коэффициент Сортино CNYA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CNYA: 0.58
SMIN: 0.13
Коэффициент Омега CNYA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CNYA: 1.09
SMIN: 1.02
Коэффициент Кальмара CNYA, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CNYA: 0.17
SMIN: -0.00
Коэффициент Мартина CNYA, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CNYA: 0.44
SMIN: -0.01

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
-0.01
CNYA
SMIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и SMIN

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SMIN в 7.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNYA
iShares MSCI China A ETF
2.57%2.51%4.23%2.69%1.11%1.05%1.21%3.92%0.98%1.38%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
7.48%6.84%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%

Просадки

Сравнение просадок CNYA и SMIN

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.48%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.83%
-14.30%
CNYA
SMIN

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и SMIN

iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что CNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.73%
9.12%
CNYA
SMIN