PortfoliosLab logo
Сравнение CNYA с PIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CNYA и PIN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CNYA и PIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Invesco India ETF (PIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.07%
136.49%
CNYA
PIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNYA:

0.24

PIN:

0.15

Коэф-т Сортино

CNYA:

0.58

PIN:

0.31

Коэф-т Омега

CNYA:

1.09

PIN:

1.04

Коэф-т Кальмара

CNYA:

0.17

PIN:

0.13

Коэф-т Мартина

CNYA:

0.44

PIN:

0.28

Индекс Язвы

CNYA:

18.51%

PIN:

8.87%

Дневная вол-ть

CNYA:

33.91%

PIN:

16.67%

Макс. просадка

CNYA:

-49.48%

PIN:

-64.54%

Текущая просадка

CNYA:

-38.83%

PIN:

-11.01%

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у PIN с доходностью -0.85%.


CNYA

С начала года

-2.33%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-5.64%

1 год

7.58%

5 лет

1.39%

10 лет

N/A

PIN

С начала года

-0.85%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

-3.57%

1 год

1.82%

5 лет

18.00%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CNYA и PIN

CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PIN в 0.78%.


График комиссии PIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIN: 0.78%
График комиссии CNYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNYA: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNYA и PIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNYA
Ранг риск-скорректированной доходности CNYA, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNYA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

PIN
Ранг риск-скорректированной доходности PIN, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNYA c PIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Invesco India ETF (PIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNYA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CNYA: 0.24
PIN: 0.15
Коэффициент Сортино CNYA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CNYA: 0.58
PIN: 0.31
Коэффициент Омега CNYA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CNYA: 1.09
PIN: 1.04
Коэффициент Кальмара CNYA, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CNYA: 0.17
PIN: 0.13
Коэффициент Мартина CNYA, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CNYA: 0.44
PIN: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа PIN равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и PIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.15
CNYA
PIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и PIN

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности PIN в 8.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNYA
iShares MSCI China A ETF
2.57%2.51%4.23%2.69%1.11%1.05%1.21%3.92%0.98%1.38%0.00%0.00%
PIN
Invesco India ETF
8.56%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%27.85%0.96%1.01%1.18%0.60%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CNYA и PIN

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.48%, что меньше максимальной просадки PIN в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и PIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.83%
-11.01%
CNYA
PIN

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и PIN

iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Invesco India ETF (PIN) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что CNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.73%
7.55%
CNYA
PIN