PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNXT с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNXT с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - CNXT is a China Equities fund tracking the SME-ChiNext 100 Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNXT returned 6.57%/yr vs 18.25%/yr for VUG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CNXT charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности CNXT и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNXT показывает доходность 32.68%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции CNXT уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 6.57% против 18.25% соответственно.

CNXT

1 день
-0.62%
1 месяц
9.11%
С начала года
32.68%
6 месяцев
39.36%
1 год
114.61%
3 года*
26.75%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.57%

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNXT и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		32.68%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%20.19%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between CNXT and VUG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г.

0.32

The correlation between CNXT and VUG shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNXT и VUG

Секторы
CNXT
VUG

Технологии

43.8%
53.5%

Промышленность

33.2%
3.6%

Здравоохранение

7.0%
4.6%

Финансовые услуги

5.6%
4.3%

Сырьевые материалы

4.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
17.3%

Потребительский циклический сектор

1.2%
12.2%

Энергетика

-

0.4%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

CNXT
43.8%
VUG
53.5%

Промышленность

CNXT
33.2%
VUG
3.6%

Здравоохранение

CNXT
7.0%
VUG
4.6%

Финансовые услуги

CNXT
5.6%
VUG
4.3%

Сырьевые материалы

CNXT
4.1%
VUG
0.6%

Потребительский защитный сектор

CNXT
2.6%
VUG
1.5%

Коммуникационные услуги

CNXT
2.5%
VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

CNXT
1.2%
VUG
12.2%

Энергетика

CNXT

-

VUG
0.4%

Недвижимость

CNXT

-

VUG
1.0%

Коммунальные услуги

CNXT

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

CNXT vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNXT c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNXTVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75
1.76

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
2.39

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.31

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.44

1.68

+7.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.91

5.90

+23.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNXT vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNXT на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNXT и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNXTVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

1.76

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.69

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.85

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.62

-0.40

Просадки

Сравнение просадок CNXT и VUG

Максимальная просадка CNXT за все время составила -68.98%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXT и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXTVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.98%

-50.68%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-16.53%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.60%

-22.85%

-25.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

-35.61%

-25.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.30%

-35.61%

-27.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-1.25%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.93%

-7.09%

-35.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.71%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CNXT и VUG

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что CNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXTVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

3.81%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

12.11%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

15.83%

+14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

22.21%

+13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

21.44%

+10.20%

Сравнение комиссий CNXT и VUG

CNXT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXT и VUG

Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

CNXT and VUG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (10.30%) compared to VUG (3.81%). In terms of maximum drawdown, CNXT dropped -68.98% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.25% vs 6.57% for CNXT. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.25% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for CNXT.

VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.14% for CNXT.

CNXT is categorized as China Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for CNXT and 0.03% for VUG.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNXT и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор