PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNX1.L с SWDA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CNX1.LSWDA.L
Дох-ть с нач. г.11.46%9.08%
Дох-ть за 1 год27.54%20.50%
Дох-ть за 3 года15.60%10.49%
Дох-ть за 5 лет21.51%12.52%
Дох-ть за 10 лет21.42%12.25%
Коэф-т Шарпа1.932.20
Дневная вол-ть15.06%9.95%
Макс. просадка-27.56%-25.58%
Current Drawdown-0.29%-1.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CNX1.L и SWDA.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и SWDA.L

С начала года, CNX1.L показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции CNX1.L превзошли акции SWDA.L по среднегодовой доходности: 21.42% против 12.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
940.80%
284.33%
CNX1.L
SWDA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий CNX1.L и SWDA.L

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.


CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CNX1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии SWDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNX1.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNX1.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNX1.L, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNX1.L, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNX1.L, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNX1.L, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNX1.L, с текущим значением в 8.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.47
SWDA.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWDA.L, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWDA.L, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWDA.L, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWDA.L, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWDA.L, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.54

Сравнение коэффициента Шарпа CNX1.L и SWDA.L

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 2.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CNX1.L и SWDA.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.02
2.18
CNX1.L
SWDA.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и SWDA.L

Ни CNX1.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и SWDA.L

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.07%
-1.13%
CNX1.L
SWDA.L

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и SWDA.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.25%
3.33%
CNX1.L
SWDA.L