PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNX1.L с QQQE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CNX1.LQQQE
Дох-ть с нач. г.11.58%4.81%
Дох-ть за 1 год28.75%21.65%
Дох-ть за 3 года15.69%5.65%
Дох-ть за 5 лет21.47%15.59%
Дох-ть за 10 лет21.45%13.53%
Коэф-т Шарпа1.901.73
Дневная вол-ть15.45%14.70%
Макс. просадка-27.56%-32.14%
Current Drawdown-0.18%-0.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CNX1.L и QQQE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и QQQE

С начала года, CNX1.L показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции CNX1.L превзошли акции QQQE по среднегодовой доходности: 21.45% против 13.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
634.71%
408.47%
CNX1.L
QQQE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Сравнение комиссий CNX1.L и QQQE

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.


CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CNX1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNX1.L c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNX1.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNX1.L, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNX1.L, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNX1.L, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNX1.L, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNX1.L, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.69
QQQE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQE, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQE, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQE, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.87

Сравнение коэффициента Шарпа CNX1.L и QQQE

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 1.73. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CNX1.L и QQQE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.86
1.39
CNX1.L
QQQE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и QQQE

CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%0.38%

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и QQQE

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и QQQE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.39%
-0.86%
CNX1.L
QQQE

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и QQQE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.19%
3.40%
CNX1.L
QQQE