PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNX1.L с EQQQ.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CNX1.LEQQQ.DE
Дох-ть с нач. г.11.46%13.78%
Дох-ть за 1 год27.54%29.77%
Дох-ть за 3 года15.60%15.72%
Дох-ть за 5 лет21.51%22.27%
Дох-ть за 10 лет21.42%20.86%
Коэф-т Шарпа1.932.00
Дневная вол-ть15.06%14.29%
Макс. просадка-27.56%-47.04%
Current Drawdown-0.29%-0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CNX1.L и EQQQ.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и EQQQ.DE

С начала года, CNX1.L показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у EQQQ.DE с доходностью 13.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNX1.L имеют среднегодовую доходность 21.42%, а акции EQQQ.DE немного отстают с 20.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


800.00%850.00%900.00%950.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
940.80%
957.93%
CNX1.L
EQQQ.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Сравнение комиссий CNX1.L и EQQQ.DE

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.


CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CNX1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии EQQQ.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNX1.L c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNX1.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNX1.L, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNX1.L, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNX1.L, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNX1.L, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNX1.L, с текущим значением в 7.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.52
EQQQ.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQQQ.DE, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQQQ.DE, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQQQ.DE, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQQQ.DE, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQQQ.DE, с текущим значением в 8.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.10

Сравнение коэффициента Шарпа CNX1.L и EQQQ.DE

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.DE равному 2.00. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CNX1.L и EQQQ.DE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.82
1.94
CNX1.L
EQQQ.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и EQQQ.DE

CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
0.42%0.39%0.57%0.25%0.41%0.54%0.64%0.68%0.78%0.73%0.97%0.94%

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и EQQQ.DE

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и EQQQ.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.07%
-0.53%
CNX1.L
EQQQ.DE

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и EQQQ.DE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.20%
3.09%
CNX1.L
EQQQ.DE