PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNUA.DE с CNAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNUA.DE с CNAA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNUA.DE (UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc) and CNAA.DE (Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - CNUA.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CNAA.DE tracks the MSCI China A. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNUA.DE returned 3.68%/yr vs -0.21%/yr for CNAA.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CNUA.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for CNAA.DE.

Доходность

Сравнение доходности CNUA.DE и CNAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) и Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNUA.DE показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у CNAA.DE с доходностью 9.91%.

CNUA.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
1.29%
С начала года
13.12%
6 месяцев
15.08%
1 год
40.21%
3 года*
12.39%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

CNAA.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.91%
6 месяцев
11.19%
1 год
33.60%
3 года*
8.43%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNUA.DE и CNAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CNUA.DE
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc		13.12%15.18%24.15%-14.62%-18.77%18.43%30.72%
CNAA.DE
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc		9.91%10.09%19.81%-17.19%-20.96%13.50%29.72%

Correlation

The correlation between CNUA.DE and CNAA.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.86

The correlation between CNUA.DE and CNAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CNUA.DE:
CNUA.DE с C024.DECNUA.DE с MCHICNUA.DE с CEBG.DECNUA.DE с LCHI.DECNUA.DE с EXXU.DECNUA.DE с AW1P.DECNUA.DE с RQFI.DE
Часто сравнивают с CNAA.DE:
CNAA.DE с ICHN.ASCNAA.DE с CEBG.DECNAA.DE с C024.DECNAA.DE с AH50.DECNAA.DE с LCHI.DECNAA.DE с EXXU.DECNAA.DE с EL46.DE

Доходность на риск

CNUA.DE vs. CNAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNUA.DE
Ранг доходности на риск CNUA.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNUA.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNUA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNUA.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNUA.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNUA.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CNAA.DE
Ранг доходности на риск CNAA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNUA.DE c CNAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) и Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNUA.DECNAA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.04

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.90

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

5.08

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

13.52

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNUA.DE vs. CNAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNUA.DE на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNAA.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNUA.DE и CNAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNUA.DECNAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.04

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.29

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CNUA.DE и CNAA.DE

Максимальная просадка CNUA.DE за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки CNAA.DE в -43.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNUA.DE и CNAA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNUA.DECNAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-43.90%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-6.65%

-10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.63%

-27.84%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.81%

-41.85%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-11.33%

+9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-19.23%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

2.50%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CNUA.DE и CNAA.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) составляет 4.93%, в то время как у Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что CNUA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNUA.DECNAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.13%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

11.38%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

16.52%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

21.44%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.24%

22.51%

+3.73%

Сравнение комиссий CNUA.DE и CNAA.DE

CNUA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CNAA.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNUA.DE и CNAA.DE

Ни CNUA.DE, ни CNAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNUA.DE and CNAA.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNUA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNUA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for CNAA.DE.

CNUA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CNAA.DE tracks MSCI China A. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for CNUA.DE and 0.35% for CNAA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNUA.DE и CNAA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор