Сравнение CNSP с RLYB
CNSP (CNS Pharmaceuticals, Inc.) and RLYB (Rallybio Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, CNSP returned -96.01%/yr vs -39.24%/yr for RLYB. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNSP и RLYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNSP показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у RLYB с доходностью 190.59%.
CNSP
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -27.54%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -24.24%
- 1 год
- -58.75%
- 3 года*
- -96.01%
- 5 лет*
- -92.30%
- 10 лет*
- —
RLYB
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 9.55%
- С начала года
- 190.59%
- 6 месяцев
- 201.26%
- 1 год
- 487.78%
- 3 года*
- -39.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNSP и RLYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNSP CNS Pharmaceuticals, Inc. | -4.76% | -92.73% | -99.81% | -47.08% | -88.61% | -59.40% |
RLYB Rallybio Corporation | 190.59% | -28.53% | -59.83% | -63.62% | -31.13% | -32.34% |
Correlation
The correlation between CNSP and RLYB is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
CNSP:
-$28.14
RLYB:
-$1.41
CNSP:
$0.00
RLYB:
$858.00K
CNSP:
-$3.88K
RLYB:
$643.00K
CNSP:
-$13.05M
RLYB:
-$32.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSP vs. RLYB — Ранг доходности на риск
CNSP
RLYB
Сравнение CNSP c RLYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNS Pharmaceuticals, Inc. (CNSP) и Rallybio Corporation (RLYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNSP | RLYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.59 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 15.84 | -16.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 37.00 | -38.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNSP | RLYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 4.35 | -4.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.30 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CNSP и RLYB
Максимальная просадка CNSP за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке RLYB в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSP и RLYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSP | RLYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.93% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.93% | -31.05% | -51.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -97.05% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -91.48% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.46% | -79.19% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.90% | 13.27% | +39.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSP и RLYB
CNS Pharmaceuticals, Inc. (CNSP) имеет более высокую волатильность в 27.73% по сравнению с Rallybio Corporation (RLYB) с волатильностью 19.98%. Это указывает на то, что CNSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSP | RLYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.73% | 19.98% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 138.14% | 72.07% | +66.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 257.01% | 113.65% | +143.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.29% | 109.48% | +85.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 178.72% | 109.48% | +69.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSP и RLYB
Ни CNSP, ни RLYB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNSP и RLYB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNS Pharmaceuticals, Inc. и Rallybio Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CNSP and RLYB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNSP has higher volatility (27.73%) compared to RLYB (19.98%). In terms of maximum drawdown, CNSP dropped -100.00% vs RLYB's -98.93%.
RLYB currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNSP и RLYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор