Сравнение CNSG.L с CHI3.L
CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) and CHI3.L (Leverage Shares 3x Long China ETP Securities) are both China Equities funds. CNSG.L is passively managed, while CHI3.L is actively managed. Over the past 3 years, CNSG.L returned 6.57%/yr vs -17.09%/yr for CHI3.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CNSG.L charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for CHI3.L.
Доходность
Сравнение доходности CNSG.L и CHI3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNSG.L торгуется в GBp, в то время как CHI3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHI3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNSG.L показывает доходность -7.88%, что значительно выше, чем у CHI3.L с доходностью -41.52%.
CNSG.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -10.43%
- С начала года
- -7.88%
- 1 год
- -5.02%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
CHI3.L
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- -8.47%
- 6 месяцев
- -46.50%
- С начала года
- -41.52%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- -17.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNSG.L и CHI3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -7.88% | 18.19% | 20.51% | -18.51% | -4.31% |
CHI3.L Leverage Shares 3x Long China ETP Securities | -41.52% | 39.31% | 8.06% | -55.92% | -44.63% |
Correlation
The correlation between CNSG.L and CHI3.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between CNSG.L and CHI3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSG.L vs. CHI3.L — Ранг доходности на риск
CNSG.L
CHI3.L
Сравнение CNSG.L c CHI3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и Leverage Shares 3x Long China ETP Securities (CHI3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNSG.L | CHI3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.59 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.08 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNSG.L и CHI3.L
Максимальная просадка CNSG.L за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки CHI3.L в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSG.L и CHI3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSG.L | CHI3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -85.30% | +29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -63.29% | +46.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.90% | -65.28% | +37.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.20% | -81.28% | +48.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.84% | -66.19% | +36.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 34.60% | -26.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSG.L и CHI3.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) составляет 5.09%, в то время как у Leverage Shares 3x Long China ETP Securities (CHI3.L) волатильность равна 17.52%. Это указывает на то, что CNSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHI3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSG.L | CHI3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 17.52% | -12.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 44.48% | -32.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 59.94% | -43.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 80.87% | -54.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.00% | 80.87% | -54.87% |
Сравнение комиссий CNSG.L и CHI3.L
CNSG.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CHI3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSG.L и CHI3.L
Дивидендная доходность CNSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как CHI3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI3.L Leverage Shares 3x Long China ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 2.74% | 2.57% | 0.85% | 2.00% | 1.80% | 1.35% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CNSG.L and CHI3.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CNSG.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNSG.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for CHI3.L.
They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.45% for CNSG.L and 0.75% for CHI3.L.
Подберите оптимальное распределение для CNSG.L и CHI3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор