PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNRG с XSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с XSD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index, while XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNRG returned 0.36%/yr vs 21.10%/yr for XSD. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XSD.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 58.46%.

CNRG

1 день
-3.56%
1 месяц
-11.96%
6 месяцев
-5.09%
С начала года
5.70%
1 год
41.41%
3 года*
7.52%
5 лет*
0.36%
10 лет*
—
Всё время*
17.69%

XSD

1 день
-3.12%
1 месяц
-10.88%
6 месяцев
47.09%
С начала года
58.46%
1 год
91.70%
3 года*
32.85%
5 лет*
21.10%
10 лет*
26.76%
Всё время*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CNRG

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
$1.05M$1.03M$1.45M

XSD

SPDR S&P Semiconductor ETF
$53.30M$52.22M$78.23M

Сравнение доходности по годам CNRG и XSD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		5.70%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.05%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		58.46%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-5.08%

Correlation

The correlation between CNRG and XSD is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.67

The correlation between CNRG and XSD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNRG и XSD

Секторы
CNRG
XSD

Коммунальные услуги

35.8%

-

Промышленность

31.1%
2.6%

Технологии

19.0%
97.4%

Энергетика

12.0%
2.0%

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

CNRG
35.8%
XSD

-

Промышленность

CNRG
31.1%
XSD
2.6%

Технологии

CNRG
19.0%
XSD
97.4%

Энергетика

CNRG
12.0%
XSD
2.0%

Потребительский циклический сектор

CNRG
2.0%
XSD

-

Сырьевые материалы

CNRG

-

XSD

-

Коммуникационные услуги

CNRG

-

XSD

-

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

XSD

-

Финансовые услуги

CNRG

-

XSD

-

Здравоохранение

CNRG

-

XSD

-

Недвижимость

CNRG

-

XSD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

SPDR S&P Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с PSIXSD с FSELXXSD с QQQXSD с FTXL

Доходность на риск

CNRG vs. XSD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CNRG c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNRGXSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.02

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.46

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.99

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

10.71

-6.73

CNRG vs. XSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа XSD равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNRG и XSD

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и XSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGXSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-64.56%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-30.81%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.07%

-41.25%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

-42.27%

-16.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.27%

-21.61%

-9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.66%

-13.74%

-17.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

8.59%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и XSD

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) составляет 13.74%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что CNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGXSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

17.46%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.99%

39.04%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

45.72%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.94%

40.20%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.17%

35.97%

+0.20%

Сравнение комиссий CNRG и XSD

CNRG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и XSD

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности XSD в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.29%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.15%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

CNRG and XSD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSD has higher volatility (17.46%) compared to CNRG (13.74%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs XSD's -64.56%.

On 5-year performance, XSD leads with 21.10% vs 0.36% for CNRG. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CNRG has been the lower-risk option at 13.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSD has performed better with a 21.10% return vs 0.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CNRG.

CNRG has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.15% for XSD.

CNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while XSD is Semiconductors. CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.35% for XSD.

XSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и XSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор