PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNRG с XSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с XSD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index, while XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNRG returned 5.26%/yr vs 29.47%/yr for XSD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XSD.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 36.98%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 100.46%.

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

XSD

1 день
-0.83%
1 месяц
24.29%
С начала года
100.46%
6 месяцев
90.40%
1 год
173.23%
3 года*
47.06%
5 лет*
29.47%
10 лет*
30.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNRG и XSD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.87%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		100.46%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-4.55%

Correlation

The correlation between CNRG and XSD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.66

The correlation between CNRG and XSD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNRG и XSD

Секторы
CNRG
XSD

Промышленность

41.2%

-

Технологии

29.1%
97.8%

Коммунальные услуги

25.2%

-

Энергетика

3.0%
2.2%

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CNRG
41.2%
XSD

-

Технологии

CNRG
29.1%
XSD
97.8%

Коммунальные услуги

CNRG
25.2%
XSD

-

Энергетика

CNRG
3.0%
XSD
2.2%

Потребительский циклический сектор

CNRG
1.6%
XSD

-

Сырьевые материалы

CNRG

-

XSD

-

Коммуникационные услуги

CNRG

-

XSD

-

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

XSD

-

Финансовые услуги

CNRG

-

XSD

-

Здравоохранение

CNRG

-

XSD

-

Недвижимость

CNRG

-

XSD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

SPDR S&P Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL

Доходность на риск

CNRG vs. XSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNRG c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNRGXSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
4.81

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
4.91

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.63

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

9.37

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

32.59

-15.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNRG vs. XSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 3.32, что ниже коэффициента Шарпа XSD равного 4.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNRGXSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

4.81

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.77

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.44

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CNRG и XSD

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и XSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGXSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-64.56%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-18.61%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

-41.25%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

-42.27%

-16.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-0.83%

-10.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-13.74%

-18.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

5.34%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и XSD

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) составляет 11.64%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что CNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGXSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

14.72%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.44%

27.86%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.33%

36.27%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.99%

38.24%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

34.95%

+0.82%

Сравнение комиссий CNRG и XSD

CNRG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и XSD

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности XSD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.13%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

CNRG and XSD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSD has higher volatility (14.72%) compared to CNRG (11.64%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs XSD's -64.56%.

On 5-year performance, XSD leads with 29.47% vs 5.26% for CNRG. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CNRG has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSD has performed better with a 29.47% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CNRG.

CNRG has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.13% for XSD.

CNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while XSD is Semiconductors. CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.35% for XSD.

XSD currently has the higher Sharpe Ratio (4.81 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и XSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор