PortfoliosLab logo
Сравнение CNRG с XSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CNRG и XSD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CNRG и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.51%
193.62%
CNRG
XSD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNRG:

-0.37

XSD:

-0.16

Коэф-т Сортино

CNRG:

-0.31

XSD:

0.08

Коэф-т Омега

CNRG:

0.97

XSD:

1.01

Коэф-т Кальмара

CNRG:

-0.18

XSD:

-0.18

Коэф-т Мартина

CNRG:

-1.01

XSD:

-0.49

Индекс Язвы

CNRG:

12.44%

XSD:

15.00%

Дневная вол-ть

CNRG:

34.62%

XSD:

45.64%

Макс. просадка

CNRG:

-68.49%

XSD:

-64.56%

Текущая просадка

CNRG:

-63.80%

XSD:

-28.80%

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность -16.37%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью -21.57%.


CNRG

С начала года

-16.37%

1 месяц

-3.54%

6 месяцев

-17.64%

1 год

-11.78%

5 лет

5.42%

10 лет

N/A

XSD

С начала года

-21.57%

1 месяц

-10.24%

6 месяцев

-20.08%

1 год

-11.53%

5 лет

15.76%

10 лет

16.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CNRG и XSD

CNRG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.


График комиссии CNRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNRG: 0.45%
График комиссии XSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSD: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNRG и XSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNRG c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNRG, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CNRG: -0.37
XSD: -0.16
Коэффициент Сортино CNRG, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CNRG: -0.31
XSD: 0.08
Коэффициент Омега CNRG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CNRG: 0.97
XSD: 1.01
Коэффициент Кальмара CNRG, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CNRG: -0.18
XSD: -0.18
Коэффициент Мартина CNRG, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CNRG: -1.01
XSD: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа XSD равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
-0.16
CNRG
XSD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и XSD

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности XSD в 0.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.31%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%

Просадки

Сравнение просадок CNRG и XSD

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.80%
-28.80%
CNRG
XSD

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и XSD

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) составляет 17.10%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 28.55%. Это указывает на то, что CNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.10%
28.55%
CNRG
XSD