PortfoliosLab logo
Сравнение CNRG с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CNRG и COWZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CNRG и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.51%
106.69%
CNRG
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNRG:

-0.37

COWZ:

-0.30

Коэф-т Сортино

CNRG:

-0.31

COWZ:

-0.29

Коэф-т Омега

CNRG:

0.97

COWZ:

0.96

Коэф-т Кальмара

CNRG:

-0.18

COWZ:

-0.26

Коэф-т Мартина

CNRG:

-1.01

COWZ:

-0.91

Индекс Язвы

CNRG:

12.44%

COWZ:

6.23%

Дневная вол-ть

CNRG:

34.62%

COWZ:

19.03%

Макс. просадка

CNRG:

-68.49%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

CNRG:

-63.80%

COWZ:

-15.27%

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность -16.37%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью -8.35%.


CNRG

С начала года

-16.37%

1 месяц

-3.54%

6 месяцев

-17.64%

1 год

-11.78%

5 лет

5.42%

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

-8.35%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-9.36%

1 год

-5.23%

5 лет

19.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CNRG и COWZ

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%
График комиссии CNRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNRG: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNRG и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNRG c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNRG, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CNRG: -0.37
COWZ: -0.30
Коэффициент Сортино CNRG, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CNRG: -0.31
COWZ: -0.29
Коэффициент Омега CNRG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CNRG: 0.97
COWZ: 0.96
Коэффициент Кальмара CNRG, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CNRG: -0.18
COWZ: -0.26
Коэффициент Мартина CNRG, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CNRG: -1.01
COWZ: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
-0.30
CNRG
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и COWZ

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности COWZ в 1.97%


TTM202420232022202120202019201820172016
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.97%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Просадки

Сравнение просадок CNRG и COWZ

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.80%
-15.27%
CNRG
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и COWZ

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.10%
13.14%
CNRG
COWZ