PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNRG с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с COWZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNRG returned 0.36%/yr vs 11.17%/yr for COWZ. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 13.59%.

CNRG

1 день
-3.56%
1 месяц
-11.96%
6 месяцев
-5.09%
С начала года
5.70%
1 год
41.41%
3 года*
7.52%
5 лет*
0.36%
10 лет*
—
Всё время*
17.69%

COWZ

1 день
-0.22%
1 месяц
6.77%
6 месяцев
8.18%
С начала года
13.59%
1 год
24.65%
3 года*
12.39%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
Всё время*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CNRG

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
$1.05M$1.03M$1.45M

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF
$78.02M$64.36M$62.16M

Сравнение доходности по годам CNRG и COWZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		5.70%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.05%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		13.59%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.24%

Correlation

The correlation between CNRG and COWZ is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.17

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.46

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.54

Over the past year, the correlation between CNRG and COWZ has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CNRG и COWZ

Секторы
CNRG
COWZ

Коммунальные услуги

35.8%

-

Промышленность

31.1%
8.4%

Технологии

19.0%
22.9%

Энергетика

12.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

2.0%
14.3%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

10.6%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

19.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

CNRG
35.8%
COWZ

-

Промышленность

CNRG
31.1%
COWZ
8.4%

Технологии

CNRG
19.0%
COWZ
22.9%

Энергетика

CNRG
12.0%
COWZ
11.2%

Потребительский циклический сектор

CNRG
2.0%
COWZ
14.3%

Сырьевые материалы

CNRG

-

COWZ
4.0%

Коммуникационные услуги

CNRG

-

COWZ
8.8%

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

COWZ
10.6%

Финансовые услуги

CNRG

-

COWZ

-

Здравоохранение

CNRG

-

COWZ
19.9%

Недвижимость

CNRG

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VFLOCOWZ с VOOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

CNRG vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CNRG c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNRGCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.09

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.09

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

4.16

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

12.18

-8.21

CNRG vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNRG и COWZ

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-38.63%

-29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-5.95%

-25.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.07%

-22.00%

-21.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

-22.00%

-37.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.27%

-0.22%

-31.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.66%

-4.76%

-26.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

2.03%

+8.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и COWZ

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

4.95%

+8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.99%

8.82%

+21.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

11.85%

+28.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.94%

17.68%

+17.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.17%

19.86%

+16.31%

Сравнение комиссий CNRG и COWZ

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и COWZ

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности COWZ в 1.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.29%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.82%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Часто задаваемые вопросы

CNRG and COWZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNRG has higher volatility (13.74%) compared to COWZ (4.95%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 11.17% vs 0.36% for CNRG. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 11.17% return vs 0.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.29% for CNRG.

CNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор