PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNRG с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNRG returned 5.26%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 36.98%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNRG и COWZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.87%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-9.74%

Correlation

The correlation between CNRG and COWZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.56

Over the past year, the correlation between CNRG and COWZ has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CNRG и COWZ

Секторы
CNRG
COWZ

Промышленность

41.2%
8.4%

Технологии

29.1%
16.0%

Коммунальные услуги

25.2%

-

Энергетика

3.0%
16.9%

Потребительский циклический сектор

1.6%
11.7%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

10.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

21.8%

Недвижимость

-

-

Промышленность

CNRG
41.2%
COWZ
8.4%

Технологии

CNRG
29.1%
COWZ
16.0%

Коммунальные услуги

CNRG
25.2%
COWZ

-

Энергетика

CNRG
3.0%
COWZ
16.9%

Потребительский циклический сектор

CNRG
1.6%
COWZ
11.7%

Сырьевые материалы

CNRG

-

COWZ
3.7%

Коммуникационные услуги

CNRG

-

COWZ
10.4%

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

COWZ
10.9%

Финансовые услуги

CNRG

-

COWZ

-

Здравоохранение

CNRG

-

COWZ
21.8%

Недвижимость

CNRG

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

CNRG vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNRG c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNRGCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.06

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.05

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

4.57

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

12.47

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNRG vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNRGCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.06

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.60

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.65

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CNRG и COWZ

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-38.63%

-29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-5.00%

-12.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

-22.00%

-26.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

-22.00%

-37.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-0.80%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-4.80%

-27.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

1.83%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и COWZ

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

2.50%

+9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.44%

7.12%

+18.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.33%

11.08%

+25.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.99%

17.63%

+16.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

19.92%

+15.85%

Сравнение комиссий CNRG и COWZ

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и COWZ

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Часто задаваемые вопросы

CNRG and COWZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNRG has higher volatility (11.64%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.60% vs 5.26% for CNRG. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.60% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.01% for CNRG.

CNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.49% for COWZ.

CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор