Сравнение CNM с META
CNM (Core & Main, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CNM operates in Industrial Distribution (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, CNM returned 24.05%/yr vs 32.06%/yr for META. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNM и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNM показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у META с доходностью -5.54%.
CNM
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- -11.80%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам CNM и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.29% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | -4.23% |
Correlation
The correlation between CNM and META is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between CNM and META shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNM:
$3.34
META:
$27.47
CNM:
15.61
META:
22.68
CNM:
0.26
META:
0.93
CNM:
0.90
META:
7.45
CNM:
$7.65B
META:
$214.96B
CNM:
$2.06B
META:
$176.14B
CNM:
$856.00M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNM vs. META — Ранг доходности на риск
CNM
META
Сравнение CNM c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNM | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.19 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.41 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.18 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CNM и META
Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -76.74% | +36.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -33.30% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.74% | -34.15% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.19% | -20.96% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -15.25% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.08% | 15.47% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNM и META
Core & Main, Inc. (CNM) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что CNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 8.84% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.52% | 26.58% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.57% | 35.23% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.71% | 43.99% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.71% | 38.64% | +2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNM и META
CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNM и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNM и META
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
CNM and META have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNM has higher volatility (9.82%) compared to META (8.84%). In terms of maximum drawdown, CNM dropped -40.00% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNM и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор