Сравнение CNKY.L с SGLN.L
CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - CNKY.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNKY.L returned 12.70%/yr vs 14.27%/yr for SGLN.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CNKY.L charges 0.48%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности CNKY.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNKY.L показывает доходность 31.80%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции CNKY.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 12.70% против 14.27% соответственно.
CNKY.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 31.80%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 64.51%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 12.70%
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам CNKY.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNKY.L iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 31.80% | 20.64% | 9.15% | 15.02% | -10.53% | -4.18% | 21.18% | 16.38% | -3.99% | 14.19% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between CNKY.L and SGLN.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNKY.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
CNKY.L
SGLN.L
Сравнение CNKY.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNKY.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 1.91 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | 5.05 | +9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNKY.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 1.45 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.23 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.90 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.55 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CNKY.L и SGLN.L
Максимальная просадка CNKY.L за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNKY.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNKY.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -41.71% | +18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -17.57% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | -17.57% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -17.57% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.61% | -21.91% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -16.01% | +14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -14.76% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 6.67% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNKY.L и SGLN.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что CNKY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNKY.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.08% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 20.08% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 23.19% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 16.30% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 15.78% | +1.44% |
Сравнение комиссий CNKY.L и SGLN.L
CNKY.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNKY.L и SGLN.L
Ни CNKY.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNKY.L and SGLN.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for CNKY.L.
CNKY.L is categorized as Japan Equities, while SGLN.L is Gold. CNKY.L tracks TOPIX TR JPY, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.48% for CNKY.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для CNKY.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор