PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNKY.L с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CNKY.L и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNKY.L торгуется в GBp, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNKY.L показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции CNKY.L уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 12.41% против 13.88% соответственно.


CNKY.L

1 день
-2.33%
1 месяц
5.07%
С начала года
28.73%
6 месяцев
25.95%
1 год
60.68%
3 года*
18.98%
5 лет*
11.63%
10 лет*
12.41%

BRK-A

1 день
0.00%
1 месяц
3.08%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-5.57%
1 год
-0.86%
3 года*
9.38%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNKY.L и BRK-A


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
28.73%20.64%9.15%15.02%-10.53%-4.18%21.18%16.38%-3.99%14.19%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.
-1.84%2.95%27.68%9.98%16.37%30.80%-0.59%6.76%8.92%11.36%

Correlation

The correlation between CNKY.L and BRK-A is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2010 г.

0.31

The correlation between CNKY.L and BRK-A shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

CNKY.L vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNKY.L
Ранг доходности на риск CNKY.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNKY.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNKY.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNKY.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNKY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNKY.L c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNKY.LBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.00

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

-0.07

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

-0.16

+13.85

CNKY.L vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNKY.L на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNKY.L и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CNKY.LBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

-0.06

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.59

-1.20

Просадки

Сравнение просадок CNKY.L и BRK-A

Максимальная просадка CNKY.L за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки BRK-A в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNKY.L и BRK-A.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CNKY.LBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-36.09%

-63.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.98%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-17.21%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-20.59%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

-21.87%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.73%

-13.76%

-82.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.13%

-7.34%

-87.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

5.53%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CNKY.L и BRK-A

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что CNKY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CNKY.LBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

3.86%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

11.51%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

14.95%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

16.97%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

19.35%

-2.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNKY.L и BRK-A

Ни CNKY.L, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CNKY.L and BRK-A have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNKY.L и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор