Сравнение CNKY.L с BRK-A
CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) is Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CNKY.L returned 12.41%/yr vs 13.88%/yr for BRK-A. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNKY.L и BRK-A
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNKY.L торгуется в GBp, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNKY.L показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции CNKY.L уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 12.41% против 13.88% соответственно.
CNKY.L
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 25.95%
- 1 год
- 60.68%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 12.41%
BRK-A
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам CNKY.L и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNKY.L iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 28.73% | 20.64% | 9.15% | 15.02% | -10.53% | -4.18% | 21.18% | 16.38% | -3.99% | 14.19% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -1.84% | 2.95% | 27.68% | 9.98% | 16.37% | 30.80% | -0.59% | 6.76% | 8.92% | 11.36% |
Correlation
The correlation between CNKY.L and BRK-A is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between CNKY.L and BRK-A shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNKY.L vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
CNKY.L
BRK-A
Сравнение CNKY.L c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNKY.L | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.00 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | -0.07 | +4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | -0.16 | +13.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNKY.L | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | -0.06 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.59 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок CNKY.L и BRK-A
Максимальная просадка CNKY.L за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки BRK-A в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNKY.L и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNKY.L | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -36.09% | -63.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -11.98% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | -17.21% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -20.59% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.61% | -21.87% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.73% | -13.76% | -82.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.13% | -7.34% | -87.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 5.53% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNKY.L и BRK-A
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что CNKY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNKY.L | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 3.86% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.05% | 11.51% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 14.95% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 16.97% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 19.35% | -2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNKY.L и BRK-A
Ни CNKY.L, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNKY.L and BRK-A have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNKY.L и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор