PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNKY.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNKY.L с BCOG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNKY.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNKY.L returned 11.63%/yr vs 12.13%/yr for BCOG.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CNKY.L charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности CNKY.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNKY.L показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у BCOG.L с доходностью 23.39%.

CNKY.L

1 день
-2.33%
1 месяц
5.07%
С начала года
28.73%
6 месяцев
25.95%
1 год
60.68%
3 года*
18.98%
5 лет*
11.63%
10 лет*
12.41%

BCOG.L

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.43%
С начала года
23.39%
6 месяцев
20.14%
1 год
36.20%
3 года*
12.01%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNKY.L и BCOG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		28.73%20.64%9.15%15.02%-10.53%-4.18%21.18%16.38%-3.99%11.02%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		23.39%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-1.43%-23.52%

Correlation

The correlation between CNKY.L and BCOG.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2017 г.

0.15

The correlation between CNKY.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNKY.L и BCOG.L

Секторы
CNKY.L
BCOG.L

Технологии

32.6%
5.6%

Промышленность

18.8%

-

Потребительский циклический сектор

16.4%
12.9%

Коммуникационные услуги

14.0%
12.3%

Здравоохранение

6.4%

-

Сырьевые материалы

4.1%
35.8%

Финансовые услуги

3.1%
17.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
9.7%

Недвижимость

1.2%
5.8%

Энергетика

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Технологии

CNKY.L
32.6%
BCOG.L
5.6%

Промышленность

CNKY.L
18.8%
BCOG.L

-

Потребительский циклический сектор

CNKY.L
16.4%
BCOG.L
12.9%

Коммуникационные услуги

CNKY.L
14.0%
BCOG.L
12.3%

Здравоохранение

CNKY.L
6.4%
BCOG.L

-

Сырьевые материалы

CNKY.L
4.1%
BCOG.L
35.8%

Финансовые услуги

CNKY.L
3.1%
BCOG.L
17.8%

Потребительский защитный сектор

CNKY.L
3.0%
BCOG.L
9.7%

Недвижимость

CNKY.L
1.2%
BCOG.L
5.8%

Энергетика

CNKY.L
0.3%
BCOG.L

-

Коммунальные услуги

CNKY.L
0.2%
BCOG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с CNKY.L:
CNKY.L с XDJP.LCNKY.L с SPYCNKY.L с S400.LCNKY.L с SJPA.LCNKY.L с VOOCNKY.L с LGUG.LCNKY.L с HSTC.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

CNKY.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNKY.L
Ранг доходности на риск CNKY.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNKY.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNKY.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNKY.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNKY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNKY.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNKY.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.94

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.45

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

4.20

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

9.66

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNKY.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNKY.L на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа BCOG.L равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNKY.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNKY.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.94

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.23

-0.84

Просадки

Сравнение просадок CNKY.L и BCOG.L

Максимальная просадка CNKY.L за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNKY.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNKY.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-40.03%

-59.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-8.57%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-26.54%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-27.76%

+6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.73%

-6.36%

-90.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.13%

-19.08%

-76.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.74%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CNKY.L и BCOG.L

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что CNKY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNKY.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.59%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

15.95%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

18.55%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

21.50%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

19.89%

-2.67%

Сравнение комиссий CNKY.L и BCOG.L

CNKY.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNKY.L и BCOG.L

Ни CNKY.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNKY.L and BCOG.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for CNKY.L.

CNKY.L is categorized as Japan Equities, while BCOG.L is Commodities. CNKY.L tracks TOPIX TR JPY, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.48% for CNKY.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNKY.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор