Сравнение CNIE.DE с LHKG.DE
CNIE.DE (VanEck New China ESG UCITS ETF A) and LHKG.DE (Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist) are both China Equities funds - CNIE.DE tracks the MarketGrader New China ESG while LHKG.DE tracks the MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNIE.DE returned -0.19%/yr vs 6.17%/yr for LHKG.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNIE.DE charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for LHKG.DE.
Доходность
Сравнение доходности CNIE.DE и LHKG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNIE.DE показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у LHKG.DE с доходностью -6.38%.
CNIE.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LHKG.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -8.89%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение доходности по годам CNIE.DE и LHKG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNIE.DE VanEck New China ESG UCITS ETF A | -3.41% | 8.76% | 7.28% | -12.40% | -22.84% | 8.74% |
LHKG.DE Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | -6.38% | 21.50% | 20.37% | -17.49% | -7.90% | -3.22% |
Correlation
The correlation between CNIE.DE and LHKG.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between CNIE.DE and LHKG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNIE.DE vs. LHKG.DE — Ранг доходности на риск
CNIE.DE
LHKG.DE
Сравнение CNIE.DE c LHKG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE) и Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNIE.DE | LHKG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.20 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 0.38 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNIE.DE | LHKG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.18 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.12 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CNIE.DE и LHKG.DE
Максимальная просадка CNIE.DE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки LHKG.DE в -58.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNIE.DE и LHKG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNIE.DE | LHKG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -58.71% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -17.64% | +5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.20% | -26.41% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.25% | -16.18% | -9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.67% | -19.83% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 9.15% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNIE.DE и LHKG.DE
Текущая волатильность для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE) составляет 4.49%, в то время как у Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist (LHKG.DE) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что CNIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LHKG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNIE.DE | LHKG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 8.31% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 14.08% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 19.89% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 24.93% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 22.47% | +1.80% |
Сравнение комиссий CNIE.DE и LHKG.DE
CNIE.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LHKG.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNIE.DE и LHKG.DE
CNIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LHKG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNIE.DE VanEck New China ESG UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LHKG.DE Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | 1.61% | 1.50% | 2.18% | 0.17% | 3.78% | 1.35% | 2.46% | 2.58% | 3.04% | 2.30% | 3.38% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
CNIE.DE and LHKG.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNIE.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNIE.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for LHKG.DE.
CNIE.DE tracks MarketGrader New China ESG, while LHKG.DE tracks MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for CNIE.DE and 0.65% for LHKG.DE.
Подберите оптимальное распределение для CNIE.DE и LHKG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор