Сравнение CNIE.DE с EXXU.DE
CNIE.DE (VanEck New China ESG UCITS ETF A) and EXXU.DE (iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)) are both China Equities funds - CNIE.DE tracks the MarketGrader New China ESG while EXXU.DE tracks the Dow Jones China Offshore 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNIE.DE returned -0.19%/yr vs 6.92%/yr for EXXU.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNIE.DE charges 0.60%/yr vs 0.61%/yr for EXXU.DE.
Доходность
Сравнение доходности CNIE.DE и EXXU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNIE.DE показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у EXXU.DE с доходностью -8.32%.
CNIE.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXXU.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -11.19%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- -5.15%
- 10 лет*
- 3.37%
Сравнение доходности по годам CNIE.DE и EXXU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNIE.DE VanEck New China ESG UCITS ETF A | -3.41% | 8.76% | 7.28% | -12.40% | -22.84% | 8.74% |
EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | -8.32% | 12.86% | 26.45% | -11.75% | -14.54% | -7.28% |
Correlation
The correlation between CNIE.DE and EXXU.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between CNIE.DE and EXXU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNIE.DE vs. EXXU.DE — Ранг доходности на риск
CNIE.DE
EXXU.DE
Сравнение CNIE.DE c EXXU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE) и iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNIE.DE | EXXU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.25 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -0.53 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNIE.DE | EXXU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -0.25 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.18 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CNIE.DE и EXXU.DE
Максимальная просадка CNIE.DE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки EXXU.DE в -66.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNIE.DE и EXXU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNIE.DE | EXXU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -66.04% | +20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -19.30% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.20% | -24.14% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.25% | -38.39% | +13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.67% | -26.60% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 9.26% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNIE.DE и EXXU.DE
Текущая волатильность для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE) составляет 4.49%, в то время как у iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что CNIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNIE.DE | EXXU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 7.20% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 13.69% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 19.52% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 31.10% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 27.23% | -2.96% |
Сравнение комиссий CNIE.DE и EXXU.DE
CNIE.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EXXU.DE в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNIE.DE и EXXU.DE
CNIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNIE.DE VanEck New China ESG UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | 4.69% | 4.28% | 1.95% | 2.92% | 2.04% | 0.96% | 1.32% | 1.66% | 2.07% | 2.12% | 4.23% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
CNIE.DE and EXXU.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNIE.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNIE.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for EXXU.DE.
CNIE.DE tracks MarketGrader New China ESG, while EXXU.DE tracks Dow Jones China Offshore 50. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.60% for CNIE.DE and 0.61% for EXXU.DE.
Подберите оптимальное распределение для CNIE.DE и EXXU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор