Сравнение CNIE.DE с EL46.DE
CNIE.DE (VanEck New China ESG UCITS ETF A) and EL46.DE (Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF) are both China Equities funds - CNIE.DE tracks the MarketGrader New China ESG while EL46.DE tracks the MSCI China ex A Shares. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNIE.DE returned -0.19%/yr vs 6.90%/yr for EL46.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNIE.DE charges 0.60%/yr vs 0.66%/yr for EL46.DE.
Доходность
Сравнение доходности CNIE.DE и EL46.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNIE.DE показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у EL46.DE с доходностью -10.01%.
CNIE.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EL46.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -13.05%
- 1 год
- -3.33%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -5.27%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам CNIE.DE и EL46.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNIE.DE VanEck New China ESG UCITS ETF A | -3.41% | 8.76% | 7.28% | -12.40% | -22.84% | 8.74% |
EL46.DE Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | -10.01% | 17.77% | 27.71% | -14.54% | -13.52% | -7.40% |
Correlation
The correlation between CNIE.DE and EL46.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between CNIE.DE and EL46.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNIE.DE vs. EL46.DE — Ранг доходности на риск
CNIE.DE
EL46.DE
Сравнение CNIE.DE c EL46.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE) и Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNIE.DE | EL46.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.11 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -0.24 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNIE.DE | EL46.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -0.12 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.12 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CNIE.DE и EL46.DE
Максимальная просадка CNIE.DE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки EL46.DE в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNIE.DE и EL46.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNIE.DE | EL46.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -58.21% | +12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -21.01% | +8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.20% | -25.65% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.25% | -36.65% | +11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.67% | -22.26% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 9.96% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNIE.DE и EL46.DE
Текущая волатильность для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE) составляет 4.49%, в то время как у Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (EL46.DE) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что CNIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL46.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNIE.DE | EL46.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 8.28% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 15.15% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 19.97% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 31.36% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 27.53% | -3.26% |
Сравнение комиссий CNIE.DE и EL46.DE
CNIE.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EL46.DE в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNIE.DE и EL46.DE
CNIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL46.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNIE.DE VanEck New China ESG UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL46.DE Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | 1.52% | 1.43% | 2.06% | 2.03% | 1.78% | 1.22% | 0.86% | 1.26% | 1.62% | 0.94% | 1.98% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
CNIE.DE and EL46.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNIE.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNIE.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.66% for EL46.DE.
CNIE.DE tracks MarketGrader New China ESG, while EL46.DE tracks MSCI China ex A Shares. They also come from different issuers: VanEck and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.60% for CNIE.DE and 0.66% for EL46.DE.
Подберите оптимальное распределение для CNIE.DE и EL46.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор